+++ AEX Index Future (ZAX/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 322.2150 OCT10 V 322.0490 NOV10 X 321.1870 DEC10 Z 321.2840 MAR11 H 320.8430 JUN11 M 315.9110 SEP11 P 315.1920 DEC11 T 315.7860 JUN12 I 313.4960 DEC12 E 311.8760 JUN13 B 311.2290 DEC13 S 311.4400 JUN14 O 311.8110 DEC14 ] 312.8400 JUN15 Y 312.7570 DEC15 @ 312.0840 JUN16 # 310.8490 +++ BEL 20 Index Future (ZBL/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2530.570 OCT10 V 2527.540 NOV10 X 2527.440 DEC10 Z 2517.940 MAR11 H 2520.630 JUN11 M 2462.690 SEP11 P 2483.430 DEC11 T 2526.780 JUN12 I 2529.210 DEC12 E 2533.680 JUN13 B 2539.670 DEC13 S 2548.190 JUN14 O 2559.300 DEC14 ] 2572.850 JUN15 Y 2588.870 DEC15 @ 2600.070 JUN16 # 2606.600 +++ CAC 40 Index Future (ZCC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3624.430 OCT10 V 3625.500 NOV10 X 3607.770 DEC10 Z 3606.430 MAR11 H 3609.910 JUN11 M 3507.610 SEP11 P 3514.750 DEC11 T 3497.150 JUN12 I 3419.680 DEC12 E 3417.440 JUN13 B 3397.030 DEC13 S 3385.470 JUN14 O 3380.170 DEC14 ] 3382.730 JUN15 Y 3370.430 DEC15 @ 3351.850 JUN16 # 3327.330 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.690 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.450 0.44 1.00 SEP10 95250 0.000 0.44 0.00 4.200 0.44 1.00 SEP10 95500 0.000 0.44 0.00 3.950 0.44 1.00 SEP10 95750 0.000 0.44 0.00 3.700 0.44 1.00 SEP10 96000 0.000 0.44 0.00 3.450 0.44 1.00 SEP10 96250 0.000 0.44 0.00 3.200 0.44 1.00 SEP10 96500 0.000 0.44 0.00 2.950 0.44 1.00 SEP10 96750 0.000 0.44 0.00 2.700 0.44 1.00 SEP10 97000 0.000 0.44 0.00 2.450 0.44 1.00 SEP10 97250 0.000 0.44 0.00 2.200 0.44 1.00 SEP10 97500 0.000 0.44 0.00 1.950 0.44 1.00 SEP10 97750 0.000 0.44 0.00 1.700 0.44 1.00 SEP10 98000 0.000 0.44 0.00 1.450 0.44 1.00 SEP10 98250 0.000 0.44 0.00 1.200 0.44 1.00 SEP10 98500 0.000 0.44 0.00 0.950 0.44 1.00 SEP10 98750 0.000 0.44 0.00 0.700 0.44 1.00 SEP10 99000 0.000 0.44 0.00 0.450 0.44 1.00 SEP10 99250 0.000 0.44 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 99.580 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.850 0.47 1.00 DEC10 96750 0.000 0.47 0.00 2.600 0.47 1.00 DEC10 97000 0.000 0.47 0.00 2.350 0.47 1.00 DEC10 97250 0.000 0.47 0.00 2.100 0.47 1.00 DEC10 97500 0.000 0.47 0.00 1.850 0.47 1.00 DEC10 97750 0.000 0.47 0.00 1.600 0.46 1.00 DEC10 98000 0.000 0.46 0.00 1.350 0.47 1.00 DEC10 98250 0.000 0.47 0.00 1.100 0.47 1.00 DEC10 98500 0.000 0.47 0.00 0.850 0.47 1.00 DEC10 98750 0.000 0.47 0.00 0.600 0.47 0.99 DEC10 99000 0.000 0.47 -0.01 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 99.505 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.750 0.46 1.00 MAR11 96750 0.000 0.46 0.00 2.500 0.46 1.00 MAR11 97000 0.000 0.46 0.00 2.250 0.46 1.00 MAR11 97250 0.000 0.46 0.00 2.000 0.46 1.00 MAR11 97500 0.000 0.46 0.00 1.750 0.46 1.00 MAR11 97750 0.000 0.46 0.00 1.500 0.46 1.00 MAR11 98000 0.000 0.46 0.00 1.250 0.46 1.00 MAR11 98250 0.000 0.46 0.00 1.000 0.46 1.00 MAR11 98500 0.000 0.46 0.00 0.750 0.46 0.99 MAR11 98750 0.000 0.46 -0.01 0.500 0.46 0.94 MAR11 99000 0.000 0.46 -0.06 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN11 M 99.410 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.400 0.46 1.00 JUN11 96000 0.000 0.46 0.00 3.150 0.46 1.00 JUN11 96250 0.000 0.46 0.00 2.900 0.46 1.00 JUN11 96500 0.000 0.46 0.00 2.650 0.46 1.00 JUN11 96750 0.000 0.46 0.00 2.400 0.46 1.00 JUN11 97000 0.000 0.46 0.00 2.150 0.46 1.00 JUN11 97250 0.000 0.46 0.00 1.900 0.46 1.00 JUN11 97500 0.000 0.46 0.00 1.650 0.46 1.00 JUN11 97750 0.000 0.46 0.00 1.400 0.46 1.00 JUN11 98000 0.000 0.46 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP11 P 99.295 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.800 0.46 1.00 SEP11 96500 0.000 0.46 0.00 2.550 0.46 1.00 SEP11 96750 0.000 0.46 0.00 2.300 0.46 1.00 SEP11 97000 0.000 0.46 0.00 2.050 0.46 1.00 SEP11 97250 0.000 0.46 0.00 1.800 0.46 1.00 SEP11 97500 0.000 0.46 0.00 1.550 0.46 1.00 SEP11 97750 0.000 0.46 0.00 1.300 0.46 1.00 SEP11 98000 0.000 0.46 0.00 1.050 0.46 0.99 SEP11 98250 0.000 0.46 -0.01 0.800 0.46 0.96 SEP11 98500 0.000 0.46 -0.04 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC11 T 99.145 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.650 0.46 1.00 DEC11 96500 0.000 0.46 0.00 2.400 0.46 1.00 DEC11 96750 0.000 0.46 0.00 2.150 0.46 1.00 DEC11 97000 0.000 0.46 0.00 1.900 0.46 1.00 DEC11 97250 0.000 0.46 0.00 1.650 0.46 1.00 DEC11 97500 0.000 0.46 0.00 1.400 0.46 1.00 DEC11 97750 0.000 0.46 0.00 1.150 0.46 0.99 DEC11 98000 0.000 0.46 -0.01 0.900 0.46 0.96 DEC11 98250 0.000 0.46 -0.04 0.650 0.46 0.89 DEC11 98500 0.050 0.46 -0.11 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR12 C 98.985 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.500 0.46 1.00 MAR12 96500 0.000 0.46 0.00 2.250 0.46 1.00 MAR12 96750 0.000 0.46 0.00 2.000 0.46 1.00 MAR12 97000 0.000 0.46 0.00 1.750 0.46 1.00 MAR12 97250 0.000 0.46 0.00 1.500 0.46 1.00 MAR12 97500 0.000 0.46 0.00 1.250 0.46 0.99 MAR12 97750 0.000 0.46 -0.01 1.000 0.46 0.96 MAR12 98000 0.000 0.46 -0.04 0.750 0.46 0.90 MAR12 98250 0.050 0.46 -0.10 0.550 0.46 0.81 MAR12 98500 0.050 0.46 -0.19 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.805 SEP12 D 98.635 DEC12 E 98.445 MAR13 A 98.285 JUN13 B 98.100 SEP13 R 97.915 DEC13 S 97.725 MAR14 L 97.565 JUN14 O 97.395 SEP14 [ 97.235 DEC14 ] 97.070 MAR15 W 96.940 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.650 0.72 1.00 SEP10 96625 0.000 0.72 0.00 2.550 0.72 1.00 SEP10 96750 0.000 0.72 0.00 2.400 0.72 1.00 SEP10 96875 0.000 0.72 0.00 2.300 0.72 1.00 SEP10 97000 0.000 0.72 0.00 2.150 0.72 1.00 SEP10 97125 0.000 0.72 0.00 2.050 0.72 1.00 SEP10 97250 0.000 0.72 0.00 1.900 0.71 1.00 SEP10 97375 0.000 0.71 0.00 1.800 0.72 1.00 SEP10 97500 0.000 0.72 0.00 1.650 0.72 1.00 SEP10 97625 0.000 0.72 0.00 1.550 0.72 1.00 SEP10 97750 0.000 0.72 0.00 1.400 0.72 1.00 SEP10 97875 0.000 0.72 0.00 1.300 0.72 1.00 SEP10 98000 0.000 0.72 0.00 1.150 0.72 1.00 SEP10 98125 0.000 0.72 0.00 1.050 0.72 1.00 SEP10 98250 0.000 0.72 0.00 0.900 0.72 1.00 SEP10 98375 0.000 0.72 0.00 0.800 0.71 1.00 SEP10 98500 0.000 0.71 0.00 0.650 0.72 1.00 SEP10 98625 0.000 0.72 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.650 0.72 1.00 DEC10 96500 0.000 0.72 0.00 2.500 0.72 1.00 DEC10 96625 0.000 0.72 0.00 2.400 0.72 1.00 DEC10 96750 0.000 0.72 0.00 2.250 0.72 1.00 DEC10 96875 0.000 0.72 0.00 2.150 0.72 1.00 DEC10 97000 0.000 0.72 0.00 2.000 0.72 1.00 DEC10 97125 0.000 0.72 0.00 1.900 0.72 1.00 DEC10 97250 0.000 0.72 0.00 1.750 0.72 1.00 DEC10 97375 0.000 0.72 0.00 1.650 0.72 1.00 DEC10 97500 0.000 0.72 0.00 1.500 0.72 1.00 DEC10 97625 0.000 0.72 0.00 1.400 0.72 1.00 DEC10 97750 0.000 0.72 0.00 1.250 0.72 1.00 DEC10 97875 0.000 0.72 0.00 1.150 0.72 1.00 DEC10 98000 0.000 0.72 0.00 1.000 0.72 1.00 DEC10 98125 0.000 0.72 0.00 0.900 0.72 0.99 DEC10 98250 0.000 0.72 -0.01 0.750 0.72 0.98 DEC10 98375 0.000 0.72 -0.02 0.650 0.72 0.96 DEC10 98500 0.000 0.72 -0.04 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.600 0.72 1.00 MAR11 96375 0.000 0.72 0.00 2.500 0.72 1.00 MAR11 96500 0.000 0.72 0.00 2.350 0.72 1.00 MAR11 96625 0.000 0.72 0.00 2.250 0.72 1.00 MAR11 96750 0.000 0.72 0.00 2.100 0.72 1.00 MAR11 96875 0.000 0.72 0.00 2.000 0.72 1.00 MAR11 97000 0.000 0.72 0.00 1.850 0.72 1.00 MAR11 97125 0.000 0.72 0.00 1.750 0.72 1.00 MAR11 97250 0.000 0.72 0.00 1.600 0.72 1.00 MAR11 97375 0.000 0.72 0.00 1.500 0.72 1.00 MAR11 97500 0.000 0.72 0.00 1.350 0.72 1.00 MAR11 97625 0.000 0.72 0.00 1.250 0.72 0.99 MAR11 97750 0.000 0.72 -0.01 1.100 0.72 0.98 MAR11 97875 0.000 0.72 -0.02 1.000 0.72 0.97 MAR11 98000 0.000 0.72 -0.03 0.850 0.72 0.95 MAR11 98125 0.000 0.72 -0.05 0.750 0.72 0.92 MAR11 98250 0.000 0.72 -0.08 0.650 0.72 0.88 MAR11 98375 0.050 0.72 -0.12 +++ FTSEurofirst 80 (EFE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3513.500 DEC10 Z 3495.000 MAR11 H 3495.000 +++ FTSEurofirst 100 (EFP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3281.000 DEC10 Z 3267.000 MAR11 H 3257.000 +++ Three Month EONIA (EO3/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.490 OCT10 V 99.490 NOV10 X 99.490 DEC10 Z 99.435 JAN11 F 99.435 FEB11 G 99.415 MAR11 H 99.350 JUN11 M 99.295 +++ One Month Eonia (futures delivery month = ECB+1) (EON/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.525 OCT10 V 99.525 NOV10 X 99.525 DEC10 Z 99.525 JAN11 F 99.525 FEB11 G 99.525 MAR11 H 99.525 APR11 J 99.525 MAY11 K 99.525 JUN11 M 99.525 JUL11 N 99.525 AUG11 Q 99.525 +++ FTSEurofirst 300 (FOT/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1021.2 DEC10 Z 1021.2 MAR11 H 1021.2 +++ Short Gilt Future (G /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 107.72 107.79 DEC10 Z 107.51 MAR11 H 107.56 +++ Medium Gilt Future (H /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 117.43 117.71 DEC10 Z 117.60 MAR11 H 117.59 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.125 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 10.1250 0.16 1.00 SEP10 89000 0.0000 0.16 0.00 10.0000 0.16 1.00 SEP10 89125 0.0000 0.16 0.00 9.8750 0.16 1.00 SEP10 89250 0.0000 0.16 0.00 9.7500 0.16 1.00 SEP10 89375 0.0000 0.16 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1.5000 0.16 1.00 SEP10 97625 0.0000 0.16 0.00 1.3750 0.16 1.00 SEP10 97750 0.0000 0.16 0.00 1.2500 0.16 1.00 SEP10 97875 0.0000 0.16 0.00 1.1250 0.16 1.00 SEP10 98000 0.0000 0.16 0.00 1.0000 0.16 1.00 SEP10 98125 0.0000 0.16 0.00 0.8750 0.16 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.16 0.00 0.7500 0.16 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.16 0.00 0.6250 0.16 1.00 SEP10 98500 0.0000 0.16 0.00 0.5000 0.16 1.00 SEP10 98625 0.0000 0.16 0.00 0.3750 0.16 1.00 SEP10 98750 0.0000 0.16 0.00 0.2500 0.16 1.00 SEP10 98875 0.0000 0.16 0.00 0.1250 0.16 1.00 SEP10 99000 0.0000 0.16 0.00 0.0150 0.20 0.50 SEP10 99125 0.0150 0.20 -0.50 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99250 0.1250 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99375 0.2500 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99500 0.3750 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99625 0.5000 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99750 0.6250 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 99875 0.7500 0.16 -1.00 0.0000 0.16 0.00 SEP10 100000 0.8750 0.16 -1.00 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- OCT10 V 99.100 NOV10 X 99.085 DEC10 Z 99.085 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.2100 0.73 1.00 OCT10 97875 0.0000 0.73 0.00 1.0850 0.74 1.00 OCT10 98000 0.0000 0.74 0.00 0.9600 0.73 1.00 OCT10 98125 0.0000 0.73 0.00 0.8350 0.72 1.00 OCT10 98250 0.0000 0.72 0.00 0.7100 0.69 1.00 OCT10 98375 0.0000 0.69 0.00 0.5850 0.66 0.99 OCT10 98500 0.0000 0.66 -0.01 0.4625 0.62 0.98 OCT10 98625 0.0025 0.62 -0.02 0.3400 0.57 0.95 OCT10 98750 0.0050 0.57 -0.05 0.2200 0.49 0.88 OCT10 98875 0.0100 0.49 -0.12 0.1100 0.40 0.72 OCT10 99000 0.0250 0.40 -0.28 0.0325 0.35 0.37 OCT10 99125 0.0725 0.35 -0.63 0.0050 0.36 0.10 OCT10 99250 0.1700 0.36 -0.90 0.0025 0.44 0.03 OCT10 99375 0.2925 0.44 -0.97 0.0000 0.49 0.01 OCT10 99500 0.4150 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1.20 1.00 DEC11 94250 0.0000 1.20 0.00 4.3400 1.20 1.00 DEC11 94500 0.0000 1.20 0.00 4.0900 1.20 1.00 DEC11 94750 0.0000 1.20 0.00 3.8400 1.21 1.00 DEC11 95000 0.0000 1.21 0.00 3.5900 1.22 1.00 DEC11 95250 0.0000 1.22 0.00 3.3450 1.31 0.99 DEC11 95500 0.0050 1.31 -0.01 3.1000 1.36 0.98 DEC11 95750 0.0100 1.36 -0.02 2.8550 1.33 0.97 DEC11 96000 0.0150 1.33 -0.03 2.6100 1.28 0.97 DEC11 96250 0.0200 1.28 -0.03 2.3650 1.23 0.96 DEC11 96500 0.0250 1.23 -0.04 2.1200 1.17 0.95 DEC11 96750 0.0300 1.17 -0.05 1.8800 1.11 0.93 DEC11 97000 0.0400 1.11 -0.07 1.6400 1.05 0.91 DEC11 97250 0.0500 1.05 -0.09 1.4000 0.99 0.89 DEC11 97500 0.0600 0.99 -0.11 1.1700 0.93 0.85 DEC11 97750 0.0800 0.93 -0.15 0.9450 0.87 0.81 DEC11 98000 0.1050 0.87 -0.19 0.7350 0.81 0.74 DEC11 98250 0.1450 0.81 -0.26 0.5350 0.75 0.66 DEC11 98500 0.1950 0.75 -0.34 0.3600 0.70 0.55 DEC11 98750 0.2700 0.70 -0.45 0.2100 0.63 0.41 DEC11 99000 0.3700 0.63 -0.59 0.1000 0.57 0.26 DEC11 99250 0.5100 0.57 -0.74 0.0300 0.49 0.12 DEC11 99500 0.6900 0.49 -0.88 0.0050 0.43 0.03 DEC11 99750 0.9150 0.43 -0.97 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR12 C 98.760 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.7600 1.35 1.00 MAR12 94000 0.0000 1.35 0.00 4.5100 1.34 1.00 MAR12 94250 0.0000 1.34 0.00 4.2600 1.35 1.00 MAR12 94500 0.0000 1.35 0.00 4.0150 1.43 0.99 MAR12 94750 0.0050 1.43 -0.01 3.7700 1.47 0.98 MAR12 95000 0.0100 1.47 -0.02 3.5250 1.47 0.98 MAR12 95250 0.0150 1.47 -0.02 3.2800 1.44 0.97 MAR12 95500 0.0200 1.44 -0.03 3.0350 1.40 0.96 MAR12 95750 0.0250 1.40 -0.04 2.7900 1.35 0.95 MAR12 96000 0.0300 1.35 -0.05 2.5450 1.28 0.95 MAR12 96250 0.0350 1.28 -0.05 2.3050 1.26 0.93 MAR12 96500 0.0450 1.26 -0.07 2.0650 1.20 0.92 MAR12 96750 0.0550 1.20 -0.08 1.8300 1.15 0.90 MAR12 97000 0.0700 1.15 -0.10 1.5950 1.10 0.87 MAR12 97250 0.0850 1.10 -0.13 1.3700 1.04 0.84 MAR12 97500 0.1100 1.04 -0.16 1.1450 0.99 0.80 MAR12 97750 0.1350 0.99 -0.20 0.9300 0.92 0.75 MAR12 98000 0.1700 0.92 -0.25 0.7250 0.86 0.69 MAR12 98250 0.2150 0.86 -0.31 0.5400 0.81 0.61 MAR12 98500 0.2800 0.81 -0.39 0.3700 0.75 0.51 MAR12 98750 0.3600 0.75 -0.49 0.2300 0.68 0.39 MAR12 99000 0.4700 0.68 -0.61 0.1200 0.62 0.26 MAR12 99250 0.6100 0.62 -0.74 0.0450 0.54 0.14 MAR12 99500 0.7850 0.54 -0.86 0.0100 0.48 0.05 MAR12 99750 1.0000 0.48 -0.95 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.665 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.6750 1.59 0.99 JUN12 94000 0.0100 1.59 -0.01 4.4250 1.60 0.98 JUN12 94250 0.0100 1.60 -0.02 4.1800 1.60 0.98 JUN12 94500 0.0150 1.60 -0.02 3.9350 1.57 0.97 JUN12 94750 0.0200 1.57 -0.03 3.6900 1.54 0.97 JUN12 95000 0.0250 1.54 -0.03 3.4450 1.49 0.96 JUN12 95250 0.0300 1.49 -0.04 3.2000 1.45 0.95 JUN12 95500 0.0350 1.45 -0.05 2.9600 1.41 0.94 JUN12 95750 0.0450 1.41 -0.06 2.7200 1.37 0.93 JUN12 96000 0.0550 1.37 -0.07 2.4800 1.32 0.92 JUN12 96250 0.0650 1.32 -0.08 2.2400 1.27 0.90 JUN12 96500 0.0750 1.27 -0.10 2.0050 1.21 0.89 JUN12 96750 0.0900 1.21 -0.11 1.7700 1.16 0.87 JUN12 97000 0.1050 1.16 -0.13 1.5400 1.10 0.84 JUN12 97250 0.1250 1.10 -0.16 1.3200 1.05 0.80 JUN12 97500 0.1550 1.05 -0.20 1.1000 0.99 0.76 JUN12 97750 0.1850 0.99 -0.24 0.8950 0.94 0.71 JUN12 98000 0.2300 0.94 -0.29 0.7000 0.88 0.64 JUN12 98250 0.2850 0.88 -0.36 0.5250 0.83 0.56 JUN12 98500 0.3600 0.83 -0.44 0.3650 0.77 0.47 JUN12 98750 0.4500 0.77 -0.53 0.2300 0.71 0.36 JUN12 99000 0.5650 0.71 -0.64 0.1250 0.64 0.25 JUN12 99250 0.7100 0.64 -0.75 0.0500 0.56 0.13 JUN12 99500 0.8850 0.56 -0.87 0.0150 0.49 0.05 JUN12 99750 1.1000 0.49 -0.95 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP12 D 98.570 DEC12 E 98.455 MAR13 A 98.360 JUN13 B 98.240 SEP13 R 98.120 DEC13 S 97.990 MAR14 L 97.900 JUN14 O 97.795 SEP14 [ 97.705 DEC14 ] 97.600 MAR15 W 97.520 JUN15 Y 97.440 SEP15 $ 97.430 DEC15 @ 97.435 MAR16 ! 97.435 JUN16 # 97.435 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) MID-CURVE (K /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.9350 0.77 1.00 SEP10 94000 0.0000 0.77 0.00 4.8100 0.77 1.00 SEP10 94125 0.0000 0.77 0.00 4.6850 0.77 1.00 SEP10 94250 0.0000 0.77 0.00 4.5600 0.77 1.00 SEP10 94375 0.0000 0.77 0.00 4.4350 0.77 1.00 SEP10 94500 0.0000 0.77 0.00 4.3100 0.77 1.00 SEP10 94625 0.0000 0.77 0.00 4.1850 0.77 1.00 SEP10 94750 0.0000 0.77 0.00 4.0600 0.77 1.00 SEP10 94875 0.0000 0.77 0.00 3.9350 0.77 1.00 SEP10 95000 0.0000 0.77 0.00 3.8100 0.77 1.00 SEP10 95125 0.0000 0.77 0.00 3.6850 0.77 1.00 SEP10 95250 0.0000 0.77 0.00 3.5600 0.77 1.00 SEP10 95375 0.0000 0.77 0.00 3.4350 0.77 1.00 SEP10 95500 0.0000 0.77 0.00 3.3100 0.77 1.00 SEP10 95625 0.0000 0.77 0.00 3.1850 0.77 1.00 SEP10 95750 0.0000 0.77 0.00 3.0600 0.77 1.00 SEP10 95875 0.0000 0.77 0.00 2.9350 0.77 1.00 SEP10 96000 0.0000 0.77 0.00 2.8100 0.77 1.00 SEP10 96125 0.0000 0.77 0.00 2.6850 0.77 1.00 SEP10 96250 0.0000 0.77 0.00 2.5600 0.77 1.00 SEP10 96375 0.0000 0.77 0.00 2.4350 0.77 1.00 SEP10 96500 0.0000 0.77 0.00 2.3100 0.77 1.00 SEP10 96625 0.0000 0.77 0.00 2.1850 0.77 1.00 SEP10 96750 0.0000 0.77 0.00 2.0600 0.77 1.00 SEP10 96875 0.0000 0.77 0.00 1.9350 0.77 1.00 SEP10 97000 0.0000 0.77 0.00 1.8100 0.77 1.00 SEP10 97125 0.0000 0.77 0.00 1.6850 0.77 1.00 SEP10 97250 0.0000 0.77 0.00 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MAR12 C 98.640 +++ THREE MONTH STERLING (L /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.6400 1.20 1.00 MAR12 90000 0.0000 1.20 0.00 8.3900 1.20 1.00 MAR12 90250 0.0000 1.20 0.00 8.1400 1.20 1.00 MAR12 90500 0.0000 1.20 0.00 7.8900 1.20 1.00 MAR12 90750 0.0000 1.20 0.00 7.6400 1.20 1.00 MAR12 91000 0.0000 1.20 0.00 7.3900 1.20 1.00 MAR12 91250 0.0000 1.20 0.00 7.1400 1.20 1.00 MAR12 91500 0.0000 1.20 0.00 6.8900 1.20 1.00 MAR12 91750 0.0000 1.20 0.00 6.6400 1.20 1.00 MAR12 92000 0.0000 1.20 0.00 6.3900 1.20 1.00 MAR12 92250 0.0000 1.20 0.00 6.1400 1.20 1.00 MAR12 92500 0.0000 1.20 0.00 5.8900 1.21 1.00 MAR12 92750 0.0000 1.21 0.00 5.6400 1.25 1.00 MAR12 93000 0.0000 1.25 0.00 5.3950 1.78 0.99 MAR12 93250 0.0050 1.78 -0.01 5.1500 1.95 0.99 MAR12 93500 0.0100 1.95 -0.01 4.9050 1.95 0.98 MAR12 93750 0.0150 1.95 -0.02 4.6600 1.94 0.98 MAR12 94000 0.0200 1.94 -0.02 4.4150 1.92 0.97 MAR12 94250 0.0250 1.92 -0.03 4.1700 1.88 0.97 MAR12 94500 0.0300 1.88 -0.03 3.9250 1.84 0.96 MAR12 94750 0.0350 1.84 -0.04 3.6800 1.80 0.95 MAR12 95000 0.0400 1.80 -0.05 3.4350 1.74 0.95 MAR12 95250 0.0450 1.74 -0.05 3.1900 1.65 0.94 MAR12 95500 0.0500 1.65 -0.06 2.9450 1.58 0.94 MAR12 95750 0.0550 1.58 -0.06 2.7000 1.50 0.93 MAR12 96000 0.0600 1.50 -0.07 2.4600 1.46 0.91 MAR12 96250 0.0700 1.46 -0.09 2.2250 1.39 0.90 MAR12 96500 0.0850 1.39 -0.10 1.9900 1.33 0.88 MAR12 96750 0.1000 1.33 -0.12 1.7550 1.27 0.86 MAR12 97000 0.1150 1.27 -0.14 1.5250 1.20 0.83 MAR12 97250 0.1350 1.20 -0.17 1.3000 1.14 0.80 MAR12 97500 0.1600 1.14 -0.20 1.0850 1.08 0.75 MAR12 97750 0.1950 1.08 -0.25 0.8850 1.02 0.70 MAR12 98000 0.2450 1.02 -0.30 0.7000 0.98 0.63 MAR12 98250 0.3100 0.98 -0.37 0.5150 0.90 0.55 MAR12 98500 0.3750 0.90 -0.45 0.3550 0.83 0.46 MAR12 98750 0.4650 0.83 -0.54 0.2250 0.76 0.35 MAR12 99000 0.5850 0.76 -0.65 0.1150 0.68 0.23 MAR12 99250 0.7250 0.68 -0.77 0.0400 0.58 0.12 MAR12 99500 0.9000 0.58 -0.88 0.0050 0.48 0.03 MAR12 99750 1.1150 0.48 -0.97 +++ THREE MONTH STERLING (L /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.450 +++ THREE MONTH STERLING (L /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.4500 1.70 1.00 JUN12 90000 0.0000 1.70 0.00 8.2000 1.70 1.00 JUN12 90250 0.0000 1.70 0.00 7.9500 1.70 1.00 JUN12 90500 0.0000 1.70 0.00 7.7000 1.70 1.00 JUN12 90750 0.0000 1.70 0.00 7.4500 1.70 1.00 JUN12 91000 0.0000 1.70 0.00 7.2000 1.70 1.00 JUN12 91250 0.0000 1.70 0.00 6.9500 1.70 1.00 JUN12 91500 0.0000 1.70 0.00 6.7000 1.70 1.00 JUN12 91750 0.0000 1.70 0.00 6.4500 1.70 1.00 JUN12 92000 0.0000 1.70 0.00 6.2050 1.93 0.99 JUN12 92250 0.0050 1.93 -0.01 5.9600 2.03 0.99 JUN12 92500 0.0100 2.03 -0.01 5.7150 2.05 0.99 JUN12 92750 0.0150 2.05 -0.01 5.4700 2.07 0.98 JUN12 93000 0.0200 2.07 -0.02 5.2250 2.06 0.98 JUN12 93250 0.0250 2.06 -0.02 4.9800 2.04 0.97 JUN12 93500 0.0300 2.04 -0.03 4.7350 2.02 0.97 JUN12 93750 0.0350 2.02 -0.03 4.4900 1.96 0.96 JUN12 94000 0.0400 1.96 -0.04 4.2450 1.93 0.96 JUN12 94250 0.0450 1.93 -0.04 4.0000 1.85 0.95 JUN12 94500 0.0500 1.85 -0.05 3.7550 1.80 0.94 JUN12 94750 0.0550 1.80 -0.06 3.5100 1.74 0.94 JUN12 95000 0.0600 1.74 -0.06 3.2650 1.67 0.93 JUN12 95250 0.0650 1.67 -0.07 3.0250 1.61 0.92 JUN12 95500 0.0750 1.61 -0.08 2.7850 1.55 0.91 JUN12 95750 0.0850 1.55 -0.09 2.5450 1.48 0.90 JUN12 96000 0.0950 1.48 -0.10 2.3100 1.42 0.88 JUN12 96250 0.1100 1.42 -0.12 2.0750 1.36 0.86 JUN12 96500 0.1250 1.36 -0.14 1.8450 1.31 0.84 JUN12 96750 0.1450 1.31 -0.16 1.6200 1.24 0.81 JUN12 97000 0.1700 1.24 -0.19 1.3950 1.18 0.78 JUN12 97250 0.1950 1.18 -0.22 1.1850 1.13 0.74 JUN12 97500 0.2350 1.13 -0.26 0.9800 1.07 0.69 JUN12 97750 0.2800 1.07 -0.31 0.7850 1.00 0.64 JUN12 98000 0.3350 1.00 -0.36 0.6050 0.95 0.57 JUN12 98250 0.4050 0.95 -0.43 0.4400 0.88 0.49 JUN12 98500 0.4900 0.88 -0.51 0.2950 0.81 0.39 JUN12 98750 0.5950 0.81 -0.61 0.1700 0.73 0.29 JUN12 99000 0.7200 0.73 -0.71 0.0800 0.65 0.18 JUN12 99250 0.8800 0.65 -0.82 0.0300 0.57 0.08 JUN12 99500 1.0800 0.57 -0.92 0.0050 0.51 0.03 JUN12 99750 1.3050 0.51 -0.97 +++ THREE MONTH STERLING (L /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP12 D 98.260 DEC12 E 98.060 MAR13 A 97.890 JUN13 B 97.730 SEP13 R 97.580 DEC13 S 97.420 MAR14 L 97.280 JUN14 O 97.150 SEP14 [ 97.070 DEC14 ] 96.980 MAR15 W 97.450 JUN15 Y 97.450 SEP15 $ 97.450 DEC15 @ 97.450 MAR16 ! 97.450 JUN16 # 97.450 +++ THREE MONTH STERLING MID-CURVE (M /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.2200 0.88 1.00 SEP10 94750 0.0000 0.88 0.00 4.0950 0.88 1.00 SEP10 94875 0.0000 0.88 0.00 3.9700 0.88 1.00 SEP10 95000 0.0000 0.88 0.00 3.8450 0.88 1.00 SEP10 95125 0.0000 0.88 0.00 3.7200 0.88 1.00 SEP10 95250 0.0000 0.88 0.00 3.5950 0.88 1.00 SEP10 95375 0.0000 0.88 0.00 3.4700 0.88 1.00 SEP10 95500 0.0000 0.88 0.00 3.3450 0.88 1.00 SEP10 95625 0.0000 0.88 0.00 3.2200 0.88 1.00 SEP10 95750 0.0000 0.88 0.00 3.0950 0.88 1.00 SEP10 95875 0.0000 0.88 0.00 2.9700 0.88 1.00 SEP10 96000 0.0000 0.88 0.00 2.8450 0.88 1.00 SEP10 96125 0.0000 0.88 0.00 2.7200 0.88 1.00 SEP10 96250 0.0000 0.88 0.00 2.5950 0.88 1.00 SEP10 96375 0.0000 0.88 0.00 2.4700 0.88 1.00 SEP10 96500 0.0000 0.88 0.00 2.3450 0.88 1.00 SEP10 96625 0.0000 0.88 0.00 2.2200 0.88 1.00 SEP10 96750 0.0000 0.88 0.00 2.0950 0.88 1.00 SEP10 96875 0.0000 0.88 0.00 1.9700 0.88 1.00 SEP10 97000 0.0000 0.88 0.00 1.8450 0.88 1.00 SEP10 97125 0.0000 0.88 0.00 1.7200 0.88 1.00 SEP10 97250 0.0000 0.88 0.00 1.5950 0.88 1.00 SEP10 97375 0.0000 0.88 0.00 1.4700 0.88 1.00 SEP10 97500 0.0000 0.88 0.00 1.3450 0.88 1.00 SEP10 97625 0.0000 0.88 0.00 1.2200 0.88 1.00 SEP10 97750 0.0000 0.88 0.00 1.0950 0.88 1.00 SEP10 97875 0.0000 0.88 0.00 0.9700 0.89 1.00 SEP10 98000 0.0000 0.89 0.00 0.8450 0.89 1.00 SEP10 98125 0.0000 0.89 0.00 0.7200 0.89 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.89 0.00 0.5950 0.89 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.89 0.00 0.4700 0.89 1.00 SEP10 98500 0.0000 0.89 0.00 0.3450 0.89 0.97 SEP10 98625 0.0000 0.89 -0.03 0.2250 0.83 0.91 SEP10 98750 0.0050 0.83 -0.09 0.1150 0.72 0.74 SEP10 98875 0.0200 0.72 -0.26 0.0350 0.62 0.41 SEP10 99000 0.0650 0.62 -0.59 0.0050 0.62 0.11 SEP10 99125 0.1600 0.62 -0.89 0.0000 0.67 0.02 SEP10 99250 0.2800 0.67 -0.98 0.0000 0.67 0.00 SEP10 99375 0.4050 0.67 -1.00 0.0000 0.67 0.00 SEP10 99500 0.5300 0.67 -1.00 0.0000 0.67 0.00 SEP10 99625 0.6550 0.67 -1.00 0.0000 0.67 0.00 SEP10 99750 0.7800 0.67 -1.00 0.0000 0.67 0.00 SEP10 99875 0.9050 0.67 -1.00 +++ THREE MONTH STERLING MID-CURVE (M /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.0600 1.07 1.00 OCT10 96750 0.0000 1.07 0.00 1.9350 1.07 1.00 OCT10 96875 0.0000 1.07 0.00 1.8100 1.07 1.00 OCT10 97000 0.0000 1.07 0.00 1.6850 1.07 1.00 OCT10 97125 0.0000 1.07 0.00 1.5600 1.07 1.00 OCT10 97250 0.0000 1.07 0.00 1.4350 1.07 1.00 OCT10 97375 0.0000 1.07 0.00 1.3100 1.07 1.00 OCT10 97500 0.0000 1.07 0.00 1.1850 1.08 1.00 OCT10 97625 0.0000 1.08 0.00 1.0650 1.48 0.98 OCT10 97750 0.0050 1.48 -0.02 0.9450 1.51 0.96 OCT10 97875 0.0100 1.51 -0.04 0.8250 1.46 0.94 OCT10 98000 0.0150 1.46 -0.06 0.7050 1.38 0.91 OCT10 98125 0.0200 1.38 -0.09 0.5850 1.24 0.89 OCT10 98250 0.0250 1.24 -0.11 0.4650 1.11 0.86 OCT10 98375 0.0300 1.11 -0.14 0.3450 0.95 0.81 OCT10 98500 0.0350 0.95 -0.19 0.2400 0.86 0.72 OCT10 98625 0.0550 0.86 -0.28 0.1400 0.75 0.59 OCT10 98750 0.0800 0.75 -0.41 0.0700 0.68 0.40 OCT10 98875 0.1350 0.68 -0.60 0.0250 0.64 0.21 OCT10 99000 0.2150 0.64 -0.79 0.0100 0.63 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1.17 1.00 DEC10 95250 0.0000 1.17 0.00 3.4350 1.17 1.00 DEC10 95375 0.0000 1.17 0.00 3.3100 1.17 1.00 DEC10 95500 0.0000 1.17 0.00 3.1850 1.17 1.00 DEC10 95625 0.0000 1.17 0.00 3.0600 1.17 1.00 DEC10 95750 0.0000 1.17 0.00 2.9350 1.16 1.00 DEC10 95875 0.0000 1.16 0.00 2.8100 1.16 1.00 DEC10 96000 0.0000 1.16 0.00 2.6850 1.16 1.00 DEC10 96125 0.0000 1.16 0.00 2.5600 1.16 1.00 DEC10 96250 0.0000 1.16 0.00 2.4350 1.15 1.00 DEC10 96375 0.0000 1.15 0.00 2.3100 1.15 1.00 DEC10 96500 0.0000 1.15 0.00 2.1850 1.15 1.00 DEC10 96625 0.0000 1.15 0.00 2.0600 1.16 1.00 DEC10 96750 0.0000 1.16 0.00 1.9350 1.17 1.00 DEC10 96875 0.0000 1.17 0.00 1.8100 1.16 1.00 DEC10 97000 0.0000 1.16 0.00 1.6850 1.17 1.00 DEC10 97125 0.0000 1.17 0.00 1.5650 1.44 0.98 DEC10 97250 0.0050 1.44 -0.02 1.4450 1.50 0.97 DEC10 97375 0.0100 1.50 -0.03 1.3250 1.49 0.95 DEC10 97500 0.0150 1.49 -0.05 1.2050 1.45 0.94 DEC10 97625 0.0200 1.45 -0.06 1.0850 1.40 0.92 DEC10 97750 0.0250 1.40 -0.08 0.9650 1.35 0.90 DEC10 97875 0.0300 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Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.7000 1.27 1.00 JUN11 94750 0.0000 1.27 0.00 3.5750 1.27 1.00 JUN11 94875 0.0000 1.27 0.00 3.4500 1.27 1.00 JUN11 95000 0.0000 1.27 0.00 3.3250 1.27 1.00 JUN11 95125 0.0000 1.27 0.00 3.2000 1.28 1.00 JUN11 95250 0.0000 1.28 0.00 3.0750 1.29 1.00 JUN11 95375 0.0000 1.29 0.00 2.9500 1.29 1.00 JUN11 95500 0.0000 1.29 0.00 2.8250 1.29 0.99 JUN11 95625 0.0000 1.29 -0.01 2.7050 1.42 0.99 JUN11 95750 0.0050 1.42 -0.01 2.5850 1.50 0.98 JUN11 95875 0.0100 1.50 -0.02 2.4650 1.52 0.97 JUN11 96000 0.0150 1.52 -0.03 2.3450 1.54 0.96 JUN11 96125 0.0200 1.54 -0.04 2.2250 1.54 0.95 JUN11 96250 0.0250 1.54 -0.05 2.1050 1.52 0.94 JUN11 96375 0.0300 1.52 -0.06 1.9850 1.48 0.94 JUN11 96500 0.0350 1.48 -0.06 1.8650 1.45 0.93 JUN11 96625 0.0400 1.45 -0.07 1.7450 1.41 0.92 JUN11 96750 0.0450 1.41 -0.08 1.6250 1.38 0.91 JUN11 96875 0.0500 1.38 -0.09 1.5100 1.35 0.89 JUN11 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MAR11 97375 0.1300 1.14 -0.26 0.5550 1.14 0.69 MAR11 97500 0.1650 1.14 -0.31 0.4750 1.14 0.63 MAR11 97625 0.2100 1.14 -0.37 0.4000 1.13 0.57 MAR11 97750 0.2600 1.13 -0.43 0.3300 1.13 0.51 MAR11 97875 0.3150 1.13 -0.49 0.2700 1.13 0.45 MAR11 98000 0.3800 1.13 -0.55 0.2200 1.12 0.39 MAR11 98125 0.4550 1.12 -0.61 0.1700 1.11 0.33 MAR11 98250 0.5300 1.11 -0.67 0.1350 1.11 0.27 MAR11 98375 0.6200 1.11 -0.73 0.1000 1.09 0.22 MAR11 98500 0.7100 1.09 -0.78 0.0750 1.09 0.18 MAR11 98625 0.8100 1.09 -0.82 0.0550 1.08 0.14 MAR11 98750 0.9150 1.08 -0.86 0.0350 1.06 0.10 MAR11 98875 1.0200 1.06 -0.90 0.0250 1.06 0.08 MAR11 99000 1.1350 1.06 -0.92 0.0200 1.07 0.06 MAR11 99125 1.2550 1.07 -0.94 0.0150 1.08 0.04 MAR11 99250 1.3750 1.08 -0.96 0.0100 1.08 0.03 MAR11 99375 1.4950 1.08 -0.97 0.0050 1.05 0.02 MAR11 99500 1.6150 1.05 -0.98 +++ THREE MONTH STERLING 2 YEAR MID-CURVE (M2 /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.6050 0.98 1.00 JUN11 94125 0.0000 0.98 0.00 3.4800 0.98 1.00 JUN11 94250 0.0000 0.98 0.00 3.3550 0.98 1.00 JUN11 94375 0.0000 0.98 0.00 3.2300 0.98 1.00 JUN11 94500 0.0000 0.98 0.00 3.1050 0.98 1.00 JUN11 94625 0.0000 0.98 0.00 2.9800 0.98 1.00 JUN11 94750 0.0000 0.98 0.00 2.8550 0.98 1.00 JUN11 94875 0.0000 0.98 0.00 2.7300 0.98 1.00 JUN11 95000 0.0000 0.98 0.00 2.6050 0.98 1.00 JUN11 95125 0.0000 0.98 0.00 2.4800 0.98 1.00 JUN11 95250 0.0000 0.98 0.00 2.3550 0.98 1.00 JUN11 95375 0.0000 0.98 0.00 2.2300 0.98 1.00 JUN11 95500 0.0000 0.98 0.00 2.1050 0.99 0.99 JUN11 95625 0.0000 0.99 -0.01 1.9850 1.01 0.99 JUN11 95750 0.0050 1.01 -0.01 1.8650 1.08 0.98 JUN11 95875 0.0100 1.08 -0.02 1.7450 1.11 0.97 JUN11 96000 0.0150 1.11 -0.03 1.6250 1.14 0.95 JUN11 96125 0.0200 1.14 -0.05 1.5050 1.10 0.94 JUN11 96250 0.0250 1.10 -0.06 1.3850 1.09 0.93 JUN11 96375 0.0300 1.09 -0.07 1.2750 1.10 0.90 JUN11 96500 0.0450 1.10 -0.10 1.1650 1.10 0.88 JUN11 96625 0.0600 1.10 -0.12 1.0550 1.10 0.85 JUN11 96750 0.0750 1.10 -0.15 0.9500 1.10 0.82 JUN11 96875 0.0950 1.10 -0.18 0.8500 1.10 0.78 JUN11 97000 0.1200 1.10 -0.22 0.7550 1.10 0.74 JUN11 97125 0.1500 1.10 -0.26 0.6650 1.10 0.69 JUN11 97250 0.1850 1.10 -0.31 0.5850 1.10 0.65 JUN11 97375 0.2300 1.10 -0.35 0.5050 1.10 0.60 JUN11 97500 0.2750 1.10 -0.40 0.4350 1.09 0.55 JUN11 97625 0.3300 1.09 -0.45 0.3700 1.09 0.49 JUN11 97750 0.3900 1.09 -0.51 0.3100 1.09 0.44 JUN11 97875 0.4550 1.09 -0.56 0.2600 1.09 0.39 JUN11 98000 0.5300 1.09 -0.61 0.2100 1.09 0.34 JUN11 98125 0.6050 1.09 -0.66 0.1700 1.07 0.29 JUN11 98250 0.6900 1.07 -0.71 0.1350 1.07 0.25 JUN11 98375 0.7800 1.07 -0.75 0.1050 1.06 0.20 JUN11 98500 0.8750 1.06 -0.80 0.0800 1.04 0.16 JUN11 98625 0.9750 1.04 -0.84 0.0550 1.02 0.13 JUN11 98750 1.0750 1.02 -0.87 0.0350 0.99 0.09 JUN11 98875 1.1800 0.99 -0.91 0.0250 0.96 0.07 JUN11 99000 1.2950 0.96 -0.93 0.0150 0.92 0.04 JUN11 99125 1.4100 0.92 -0.96 0.0050 0.87 0.02 JUN11 99250 1.5250 0.87 -0.98 0.0000 0.80 0.01 JUN11 99375 1.6450 0.80 -0.99 0.0000 0.75 0.00 JUN11 99500 1.7700 0.75 -1.00 +++ MSCI Europe Index Future (MCJ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 4025.381 OCT10 V 4026.266 NOV10 X 4027.488 DEC10 Z 4028.592 MAR11 H 4032.903 JUN11 M 4038.012 SEP11 P 4044.128 DEC11 T 4051.881 JUN12 I 4071.096 DEC12 E 4098.190 JUN13 B 4131.916 DEC13 S 4173.268 JUN14 O 4222.558 DEC14 ] 4278.867 JUN15 Y 4342.451 DEC15 @ 4392.317 +++ MSCI KOKUSAI Index Future (MCK/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2972.821 OCT10 V 2973.475 NOV10 X 2974.377 DEC10 Z 2975.192 MAR11 H 2978.376 JUN11 M 2982.149 SEP11 P 2986.666 DEC11 T 2992.392 JUN12 I 3006.583 DEC12 E 3026.592 JUN13 B 3051.499 DEC13 S 3082.038 JUN14 O 3118.440 DEC14 ] 3160.025 JUN15 Y 3206.984 DEC15 @ 3243.810 +++ MSCI World Index Future (MCN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2697.346 OCT10 V 2697.938 NOV10 X 2698.757 DEC10 Z 2699.497 MAR11 H 2702.386 JUN11 M 2705.809 SEP11 P 2709.907 DEC11 T 2715.103 JUN12 I 2727.979 DEC12 E 2746.133 JUN13 B 2768.733 DEC13 S 2796.442 JUN14 O 2829.471 DEC14 ] 2867.203 JUN15 Y 2909.809 DEC15 @ 2943.224 +++ MSCI Hong Kong Index Future (MCM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 32546.51 OCT10 V 32553.67 NOV10 X 32563.55 DEC10 Z 32572.47 MAR11 H 32607.33 JUN11 M 32648.64 SEP11 P 32698.09 DEC11 T 32760.77 JUN12 I 32916.14 DEC12 E 33135.19 JUN13 B 33407.88 DEC13 S 33742.23 JUN14 O 34140.75 DEC14 ] 34596.03 JUN15 Y 35110.13 DEC15 @ 35513.31 +++ MSCI Europe Energy Index Futures (MCY/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 202.931 OCT10 V 202.975 NOV10 X 203.037 DEC10 Z 203.093 MAR11 H 203.310 JUN11 M 203.568 SEP11 P 203.876 DEC11 T 204.267 JUN12 I 205.235 +++ MSCI Europe Materials Index Futures (MCW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 291.372 OCT10 V 291.436 NOV10 X 291.525 DEC10 Z 291.605 MAR11 H 291.917 JUN11 M 292.287 SEP11 P 292.729 DEC11 T 293.290 JUN12 I 294.681 +++ MSCI Europe Telecommunication Services Ind Fut (MDF/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 101.920 OCT10 V 101.942 NOV10 X 101.973 DEC10 Z 102.001 MAR11 H 102.110 JUN11 M 102.240 SEP11 P 102.395 DEC11 T 102.591 JUN12 I 103.077 +++ MSCI Europe Utilities Index Futures (MDM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 176.612 OCT10 V 176.651 NOV10 X 176.704 DEC10 Z 176.753 MAR11 H 176.942 JUN11 M 177.166 SEP11 P 177.434 DEC11 T 177.775 JUN12 I 178.618 +++ MSCI Europe Capital Goods Index Futures (MEW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 233.674 OCT10 V 233.725 NOV10 X 233.796 DEC10 Z 233.860 MAR11 H 234.111 JUN11 M 234.407 SEP11 P 234.762 DEC11 T 235.212 JUN12 I 236.328 +++ MSCI Europe Commercial & Prof Services Ind Fut (MEB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 101.597 OCT10 V 101.619 NOV10 X 101.650 DEC10 Z 101.678 MAR11 H 101.787 JUN11 M 101.916 SEP11 P 102.070 DEC11 T 102.266 JUN12 I 102.751 +++ MSCI Europe Transportation Index Futures (MEV/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 136.279 OCT10 V 136.309 NOV10 X 136.350 DEC10 Z 136.387 MAR11 H 136.533 JUN11 M 136.706 SEP11 P 136.913 DEC11 T 137.176 JUN12 I 137.826 +++ MSCI Europe Automobiles & Components Index Futures (MEM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 129.058 OCT10 V 129.086 NOV10 X 129.125 DEC10 Z 129.161 MAR11 H 129.299 JUN11 M 129.463 SEP11 P 129.659 DEC11 T 129.907 JUN12 I 130.524 +++ MSCI Europe Consumer Durables Apparel Ind Futures (MEE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 197.410 OCT10 V 197.454 NOV10 X 197.514 DEC10 Z 197.568 MAR11 H 197.779 JUN11 M 198.030 SEP11 P 198.330 DEC11 T 198.710 JUN12 I 199.652 +++ MSCI Europe Consumer Services Index Futures (MEC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 120.991 OCT10 V 121.018 NOV10 X 121.054 DEC10 Z 121.087 MAR11 H 121.217 JUN11 M 121.371 SEP11 P 121.554 DEC11 T 121.787 JUN12 I 122.365 +++ MSCI Europe Media Index Futures (MEN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 87.989 OCT10 V 88.009 NOV10 X 88.036 DEC10 Z 88.060 MAR11 H 88.154 JUN11 M 88.266 SEP11 P 88.399 DEC11 T 88.569 JUN12 I 88.989 +++ MSCI Europe Retailing Index Futures (MFU/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 151.048 OCT10 V 151.081 NOV10 X 151.127 DEC10 Z 151.169 MAR11 H 151.330 JUN11 M 151.522 SEP11 P 151.752 DEC11 T 152.043 JUN12 I 152.764 +++ MSCI Europe Food & Staples Retailing Index Futs (MFQ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 112.958 OCT10 V 112.983 NOV10 X 113.017 DEC10 Z 113.048 MAR11 H 113.169 JUN11 M 113.313 SEP11 P 113.484 DEC11 T 113.702 JUN12 I 114.241 +++ MSCI Europe Food Beverage & Tobacco Index Futures (MFJ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 245.566 OCT10 V 245.620 NOV10 X 245.695 DEC10 Z 245.762 MAR11 H 246.025 JUN11 M 246.337 SEP11 P 246.710 DEC11 T 247.183 JUN12 I 248.355 +++ MSCI Europe Household & Personal Products Ind Fut (MFY/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 230.258 OCT10 V 230.308 NOV10 X 230.378 DEC10 Z 230.441 MAR11 H 230.688 JUN11 M 230.980 SEP11 P 231.330 DEC11 T 231.774 JUN12 I 232.873 +++ MSCI Europe Health Care Equipment Services Ind Fut (MFZ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 212.442 OCT10 V 212.489 NOV10 X 212.553 DEC10 Z 212.611 MAR11 H 212.839 JUN11 M 213.108 SEP11 P 213.431 DEC11 T 213.840 JUN12 I 214.854 +++ MSCI Eur Pharmaceuticals Biotech&Life Sci Ind Fut (MFW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 124.173 OCT10 V 124.201 NOV10 X 124.238 DEC10 Z 124.272 MAR11 H 124.405 JUN11 M 124.563 SEP11 P 124.752 DEC11 T 124.991 JUN12 I 125.584 +++ MSCI Europe Banks Index Futures (MFO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 108.224 OCT10 V 108.247 NOV10 X 108.280 DEC10 Z 108.310 MAR11 H 108.426 JUN11 M 108.563 SEP11 P 108.728 DEC11 T 108.936 JUN12 I 109.453 +++ MSCI Europe Diversified Financials Ind Fut (MFB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 68.599 OCT10 V 68.614 NOV10 X 68.635 DEC10 Z 68.654 MAR11 H 68.728 JUN11 M 68.815 SEP11 P 68.919 DEC11 T 69.051 JUN12 I 69.378 +++ MSCI Europe Insurance Index Futures (MFV/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 58.168 OCT10 V 58.181 NOV10 X 58.199 DEC10 Z 58.215 MAR11 H 58.277 JUN11 M 58.351 SEP11 P 58.439 DEC11 T 58.551 JUN12 I 58.829 +++ MSCI Europe Real Estate Index Futures (MFM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 157.514 OCT10 V 157.549 NOV10 X 157.596 DEC10 Z 157.640 MAR11 H 157.808 JUN11 M 158.008 SEP11 P 158.247 DEC11 T 158.551 JUN12 I 159.303 +++ MSCI Europe Software & Services Index Futures (MFT/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 57.052 OCT10 V 57.065 NOV10 X 57.082 DEC10 Z 57.098 MAR11 H 57.159 JUN11 M 57.231 SEP11 P 57.318 DEC11 T 57.428 JUN12 I 57.700 +++ MSCI Europe Technology Hardware&Equipment Ind Fut (MFC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 48.200 OCT10 V 48.211 NOV10 X 48.225 DEC10 Z 48.239 MAR11 H 48.290 JUN11 M 48.351 SEP11 P 48.425 DEC11 T 48.517 JUN12 I 48.748 +++ MSCI Eur Semiconductors&Semiconductor Equip Ind F (MFN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 92.853 OCT10 V 92.873 NOV10 X 92.902 DEC10 Z 92.927 MAR11 H 93.026 JUN11 M 93.144 SEP11 P 93.285 DEC11 T 93.464 JUN12 I 93.907 +++ MSCI EAFE Ex Israel Index Futures (MCE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1114.075 OCT10 V 1114.319 NOV10 X 1114.658 DEC10 Z 1114.963 MAR11 H 1116.156 JUN11 M 1117.570 SEP11 P 1119.263 DEC11 T 1121.409 JUN12 I 1126.727 +++ MSCI World Ex Israel Index Futures (MCL/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1060.013 OCT10 V 1060.246 NOV10 X 1060.568 DEC10 Z 1060.858 MAR11 H 1061.993 JUN11 M 1063.339 SEP11 P 1064.949 DEC11 T 1066.991 JUN12 I 1072.051 +++ MSCI Japan Index Futures (MCO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3554.622 OCT10 V 3555.403 NOV10 X 3556.482 DEC10 Z 3557.457 MAR11 H 3561.263 JUN11 M 3565.775 SEP11 P 3571.176 DEC11 T 3578.022 JUN12 I 3594.991 +++ MSCI All Countries Asia Ex Japan Index Futures (MCR/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 289.350 OCT10 V 289.414 NOV10 X 289.502 DEC10 Z 289.581 MAR11 H 289.891 JUN11 M 290.258 SEP11 P 290.698 DEC11 T 291.255 JUN12 I 292.636 +++ MSCI AC Far East ex Japan Index Future (MCA/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 278.166 OCT10 V 278.227 NOV10 X 278.311 DEC10 Z 278.388 MAR11 H 278.686 JUN11 M 279.039 SEP11 P 279.461 DEC11 T 279.997 JUN12 I 281.325 DEC12 E 283.197 JUN13 B 285.528 DEC13 S 288.385 JUN14 O 291.791 DEC14 ] 295.683 JUN15 Y 300.076 DEC15 @ 303.522 +++ MSCI EM Asia Index Future (MCB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 340.925 OCT10 V 341.000 NOV10 X 341.103 DEC10 Z 341.197 MAR11 H 341.562 JUN11 M 341.994 SEP11 P 342.512 DEC11 T 343.169 JUN12 I 344.796 DEC12 E 347.091 JUN13 B 349.947 DEC13 S 353.450 JUN14 O 357.624 DEC14 ] 362.393 JUN15 Y 367.778 DEC15 @ 372.002 +++ MSCI BRIC Index Future (MCC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 459.309 OCT10 V 459.410 NOV10 X 459.550 DEC10 Z 459.676 MAR11 H 460.168 JUN11 M 460.751 SEP11 P 461.448 DEC11 T 462.333 JUN12 I 464.526 DEC12 E 467.617 JUN13 B 471.465 DEC13 S 476.184 JUN14 O 481.808 DEC14 ] 488.233 JUN15 Y 495.488 DEC15 @ 501.178 +++ MSCI EM EMEA Index Future (MCZ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 319.248 OCT10 V 319.318 NOV10 X 319.415 DEC10 Z 319.503 MAR11 H 319.845 JUN11 M 320.250 SEP11 P 320.735 DEC11 T 321.350 JUN12 I 322.874 DEC12 E 325.023 JUN13 B 327.697 DEC13 S 330.977 JUN14 O 334.886 DEC14 ] 339.352 JUN15 Y 344.395 DEC15 @ 348.350 +++ MSCI Emerging Markets (EM) Index Future (MCQ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 373.649 OCT10 V 373.731 NOV10 X 373.845 DEC10 Z 373.947 MAR11 H 374.347 JUN11 M 374.822 SEP11 P 375.389 DEC11 T 376.109 JUN12 I 377.893 DEC12 E 380.407 JUN13 B 383.538 DEC13 S 387.376 JUN14 O 391.952 DEC14 ] 397.179 JUN15 Y 403.081 DEC15 @ 407.709 +++ MSCI EM Lat Am Index Future (MCF/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 601.505 OCT10 V 601.637 NOV10 X 601.819 DEC10 Z 601.984 MAR11 H 602.628 JUN11 M 603.392 SEP11 P 604.306 DEC11 T 605.464 JUN12 I 608.336 DEC12 E 612.384 JUN13 B 617.424 DEC13 S 623.603 JUN14 O 630.968 DEC14 ] 639.382 JUN15 Y 648.884 DEC15 @ 656.335 +++ MSCI Brazil Index Future (MCG/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 657.580 OCT10 V 657.724 NOV10 X 657.924 DEC10 Z 658.104 MAR11 H 658.808 JUN11 M 659.643 SEP11 P 660.642 DEC11 T 661.909 JUN12 I 665.048 DEC12 E 669.473 JUN13 B 674.983 DEC13 S 681.738 JUN14 O 689.790 DEC14 ] 698.989 JUN15 Y 709.376 DEC15 @ 717.522 +++ MSCI Mexico Index Future (MCH/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 434.214 OCT10 V 434.309 NOV10 X 434.441 DEC10 Z 434.560 MAR11 H 435.025 JUN11 M 435.576 SEP11 P 436.236 DEC11 T 437.072 JUN12 I 439.145 DEC12 E 442.067 JUN13 B 445.705 DEC13 S 450.166 JUN14 O 455.483 DEC14 ] 461.557 JUN15 Y 468.416 DEC15 @ 473.795 +++ MSCI EAFE Index Future (MCI/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3553.712 OCT10 V 3554.493 NOV10 X 3555.572 DEC10 Z 3556.546 MAR11 H 3560.352 JUN11 M 3564.862 SEP11 P 3570.262 DEC11 T 3577.106 JUN12 I 3594.070 DEC12 E 3617.989 JUN13 B 3647.763 DEC13 S 3684.270 JUN14 O 3727.784 DEC14 ] 3777.496 JUN15 Y 3833.629 DEC15 @ 3877.652 +++ MSCI PAN-EURO (MCP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 859.8 DEC10 Z 853.2 MAR11 H 853.2 +++ MSCI EURO (MCU/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 820.6 DEC10 Z 818.7 MAR11 H 849.5 +++ JAPANESE GOVERNMENT BOND (N /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 142.25 142.85 DEC10 Z 142.07 142.67 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 120.09 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 5.59 10.00 0.99 SEP10 11450 0.00 10.00 -0.01 5.35 10.00 0.99 SEP10 11475 0.01 10.00 -0.01 5.10 10.00 0.99 SEP10 11500 0.01 10.00 -0.01 4.85 10.00 0.99 SEP10 11525 0.01 10.00 -0.01 4.61 10.00 0.98 SEP10 11550 0.02 10.00 -0.02 4.36 10.00 0.97 SEP10 11575 0.02 10.00 -0.03 4.12 9.98 0.97 SEP10 11600 0.03 9.98 -0.03 3.88 10.00 0.96 SEP10 11625 0.04 10.00 -0.04 3.64 10.00 0.95 SEP10 11650 0.05 10.00 -0.05 3.41 9.98 0.93 SEP10 11675 0.07 9.98 -0.07 3.18 10.00 0.92 SEP10 11700 0.09 10.00 -0.08 2.95 9.99 0.90 SEP10 11725 0.11 9.99 -0.10 2.73 10.00 0.88 SEP10 11750 0.14 10.00 -0.12 2.51 10.00 0.85 SEP10 11775 0.17 10.00 -0.15 2.30 10.01 0.83 SEP10 11800 0.21 10.01 -0.17 2.10 10.02 0.80 SEP10 11825 0.26 10.02 -0.20 1.91 10.04 0.76 SEP10 11850 0.32 10.04 -0.24 1.73 10.06 0.73 SEP10 11875 0.39 10.06 -0.27 1.55 10.08 0.69 SEP10 11900 0.46 10.08 -0.31 1.39 10.10 0.65 SEP10 11925 0.55 10.10 -0.35 1.24 10.13 0.61 SEP10 11950 0.65 10.13 -0.39 1.10 10.16 0.56 SEP10 11975 0.76 10.16 -0.44 0.97 10.20 0.52 SEP10 12000 0.88 10.20 -0.48 0.85 10.24 0.48 SEP10 12025 1.01 10.24 -0.52 0.74 10.29 0.43 SEP10 12050 1.15 10.29 -0.57 0.64 10.34 0.39 SEP10 12075 1.30 10.34 -0.61 0.56 10.40 0.35 SEP10 12100 1.47 10.40 -0.65 0.48 10.47 0.32 SEP10 12125 1.64 10.47 -0.68 0.41 10.54 0.28 SEP10 12150 1.82 10.54 -0.72 0.35 10.61 0.25 SEP10 12175 2.01 10.61 -0.75 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 119.67 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.93 9.96 0.79 OCT10 11625 0.51 9.96 -0.21 3.74 9.97 0.78 OCT10 11650 0.57 9.97 -0.22 3.55 9.98 0.76 OCT10 11675 0.63 9.98 -0.24 3.37 10.00 0.74 OCT10 11700 0.70 10.00 -0.26 3.19 9.99 0.72 OCT10 11725 0.77 9.99 -0.28 3.01 10.00 0.70 OCT10 11750 0.84 10.00 -0.30 2.85 10.00 0.68 OCT10 11775 0.93 10.00 -0.32 2.68 10.01 0.66 OCT10 11800 1.01 10.01 -0.34 2.53 10.02 0.64 OCT10 11825 1.11 10.02 -0.36 2.38 10.04 0.61 OCT10 11850 1.21 10.04 -0.39 2.23 10.06 0.59 OCT10 11875 1.31 10.06 -0.41 2.10 10.08 0.57 OCT10 11900 1.43 10.08 -0.43 1.96 10.10 0.55 OCT10 11925 1.54 10.10 -0.45 1.84 10.14 0.52 OCT10 11950 1.67 10.14 -0.48 1.72 10.18 0.50 OCT10 11975 1.80 10.18 -0.50 1.61 10.22 0.48 OCT10 12000 1.94 10.22 -0.52 1.51 10.28 0.46 OCT10 12025 2.09 10.28 -0.54 1.41 10.34 0.43 OCT10 12050 2.24 10.34 -0.57 1.32 10.41 0.41 OCT10 12075 2.40 10.41 -0.59 1.24 10.49 0.39 OCT10 12100 2.57 10.49 -0.61 1.16 10.58 0.37 OCT10 12125 2.74 10.58 -0.63 1.09 10.69 0.35 OCT10 12150 2.92 10.69 -0.65 2.95 10.03 0.61 NOV10 11825 1.53 10.03 -0.39 2.81 10.04 0.59 NOV10 11850 1.64 10.04 -0.41 2.67 10.06 0.58 NOV10 11875 1.75 10.06 -0.42 2.54 10.08 0.56 NOV10 11900 1.87 10.08 -0.44 2.41 10.10 0.54 NOV10 11925 1.99 10.10 -0.46 2.29 10.14 0.52 NOV10 11950 2.12 10.14 -0.48 2.18 10.18 0.50 NOV10 11975 2.26 10.18 -0.50 2.07 10.22 0.49 NOV10 12000 2.40 10.22 -0.51 1.97 10.28 0.47 NOV10 12025 2.55 10.28 -0.53 1.87 10.34 0.45 NOV10 12050 2.70 10.34 -0.55 1.78 10.41 0.43 NOV10 12075 2.86 10.41 -0.57 1.69 10.49 0.42 NOV10 12100 3.02 10.49 -0.58 1.62 10.58 0.40 NOV10 12125 3.20 10.58 -0.60 1.54 10.69 0.39 NOV10 12150 3.37 10.69 -0.61 4.58 9.96 0.72 DEC10 11625 1.16 9.96 -0.28 4.41 9.97 0.70 DEC10 11650 1.24 9.97 -0.30 4.24 9.98 0.69 DEC10 11675 1.32 9.98 -0.31 4.08 10.00 0.67 DEC10 11700 1.41 10.00 -0.33 3.91 9.99 0.66 DEC10 11725 1.49 9.99 -0.34 3.76 10.00 0.64 DEC10 11750 1.59 10.00 -0.36 3.60 10.00 0.63 DEC10 11775 1.68 10.00 -0.37 3.46 10.01 0.61 DEC10 11800 1.79 10.01 -0.39 3.31 10.02 0.60 DEC10 11825 1.89 10.02 -0.40 3.17 10.04 0.58 DEC10 11850 2.00 10.04 -0.42 3.04 10.06 0.57 DEC10 11875 2.12 10.06 -0.43 2.91 10.08 0.55 DEC10 11900 2.24 10.08 -0.45 2.79 10.10 0.54 DEC10 11925 2.37 10.10 -0.46 2.67 10.14 0.52 DEC10 11950 2.50 10.14 -0.48 2.55 10.18 0.51 DEC10 11975 2.63 10.18 -0.49 2.45 10.22 0.49 DEC10 12000 2.78 10.22 -0.51 2.34 10.28 0.48 DEC10 12025 2.92 10.28 -0.52 2.25 10.34 0.46 DEC10 12050 3.08 10.34 -0.54 2.16 10.41 0.45 DEC10 12075 3.24 10.41 -0.55 2.08 10.49 0.43 DEC10 12100 3.41 10.49 -0.57 2.00 10.58 0.42 DEC10 12125 3.58 10.58 -0.58 1.93 10.69 0.41 DEC10 12150 3.76 10.69 -0.59 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 131.79 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 11.79 10.00 1.00 SEP10 12000 0.00 10.00 0.00 11.29 10.00 1.00 SEP10 12050 0.00 10.00 0.00 10.79 10.00 1.00 SEP10 12100 0.00 10.00 0.00 10.29 10.00 1.00 SEP10 12150 0.00 10.00 0.00 9.79 10.00 1.00 SEP10 12200 0.00 10.00 0.00 9.29 10.00 1.00 SEP10 12250 0.00 10.00 0.00 8.79 10.00 1.00 SEP10 12300 0.00 10.00 0.00 8.29 10.00 1.00 SEP10 12350 0.00 10.00 0.00 7.79 10.00 1.00 SEP10 12400 0.00 10.00 0.00 7.29 10.00 1.00 SEP10 12450 0.00 10.00 0.00 6.79 10.00 1.00 SEP10 12500 0.00 10.00 0.00 6.29 10.00 1.00 SEP10 12550 0.00 10.00 0.00 5.80 10.00 0.99 SEP10 12600 0.01 10.00 -0.01 5.30 10.00 0.99 SEP10 12650 0.01 10.00 -0.01 4.81 10.00 0.98 SEP10 12700 0.02 10.00 -0.02 4.33 10.00 0.96 SEP10 12750 0.04 10.00 -0.04 3.85 10.00 0.94 SEP10 12800 0.06 10.00 -0.06 3.39 10.00 0.91 SEP10 12850 0.10 10.00 -0.09 2.95 10.00 0.87 SEP10 12900 0.16 10.00 -0.13 2.52 10.00 0.83 SEP10 12950 0.23 10.00 -0.17 2.13 10.00 0.77 SEP10 13000 0.34 10.00 -0.23 1.76 10.00 0.70 SEP10 13050 0.47 10.00 -0.30 1.43 10.00 0.63 SEP10 13100 0.64 10.00 -0.37 1.14 10.00 0.55 SEP10 13150 0.85 10.00 -0.45 0.89 10.00 0.47 SEP10 13200 1.10 10.00 -0.53 0.68 10.00 0.39 SEP10 13250 1.39 10.00 -0.61 0.51 10.00 0.32 SEP10 13300 1.72 10.00 -0.68 0.37 10.00 0.25 SEP10 13350 2.08 10.00 -0.75 0.26 10.00 0.19 SEP10 13400 2.47 10.00 -0.81 0.18 10.00 0.14 SEP10 13450 2.89 10.00 -0.86 0.12 10.00 0.10 SEP10 13500 3.33 10.00 -0.90 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 131.25 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 7.84 10.00 0.96 OCT10 12350 0.09 10.00 -0.04 7.37 10.00 0.94 OCT10 12400 0.12 10.00 -0.06 6.90 10.00 0.93 OCT10 12450 0.15 10.00 -0.07 6.44 10.00 0.91 OCT10 12500 0.19 10.00 -0.09 5.99 10.00 0.89 OCT10 12550 0.24 10.00 -0.11 5.55 10.00 0.87 OCT10 12600 0.30 10.00 -0.13 5.13 10.00 0.85 OCT10 12650 0.38 10.00 -0.15 4.71 10.00 0.82 OCT10 12700 0.46 10.00 -0.18 4.31 10.00 0.79 OCT10 12750 0.56 10.00 -0.21 3.93 10.00 0.76 OCT10 12800 0.68 10.00 -0.24 3.57 10.00 0.73 OCT10 12850 0.82 10.00 -0.27 3.22 10.00 0.69 OCT10 12900 0.97 10.00 -0.31 2.89 10.00 0.65 OCT10 12950 1.14 10.00 -0.35 2.58 10.00 0.61 OCT10 13000 1.33 10.00 -0.39 2.29 10.00 0.57 OCT10 13050 1.54 10.00 -0.43 2.02 10.00 0.53 OCT10 13100 1.77 10.00 -0.47 1.78 10.00 0.49 OCT10 13150 2.03 10.00 -0.51 1.55 10.00 0.44 OCT10 13200 2.30 10.00 -0.56 1.35 10.00 0.40 OCT10 13250 2.60 10.00 -0.60 1.16 10.00 0.36 OCT10 13300 2.91 10.00 -0.64 1.00 10.00 0.33 OCT10 13350 3.25 10.00 -0.67 0.85 10.00 0.29 OCT10 13400 3.60 10.00 -0.71 0.72 10.00 0.26 OCT10 13450 3.97 10.00 -0.74 4.33 10.00 0.72 NOV10 12800 1.08 10.00 -0.28 3.99 10.00 0.69 NOV10 12850 1.24 10.00 -0.31 3.66 10.00 0.66 NOV10 12900 1.41 10.00 -0.34 3.35 10.00 0.62 NOV10 12950 1.60 10.00 -0.38 3.06 10.00 0.59 NOV10 13000 1.81 10.00 -0.41 2.78 10.00 0.56 NOV10 13050 2.03 10.00 -0.44 2.51 10.00 0.53 NOV10 13100 2.26 10.00 -0.47 2.27 10.00 0.49 NOV10 13150 2.52 10.00 -0.51 2.04 10.00 0.46 NOV10 13200 2.79 10.00 -0.54 1.83 10.00 0.43 NOV10 13250 3.08 10.00 -0.57 1.63 10.00 0.39 NOV10 13300 3.38 10.00 -0.61 1.45 10.00 0.36 NOV10 13350 3.70 10.00 -0.64 1.28 10.00 0.33 NOV10 13400 4.03 10.00 -0.67 1.13 10.00 0.30 NOV10 13450 4.38 10.00 -0.70 8.18 10.00 0.88 DEC10 12350 0.43 10.00 -0.12 7.75 10.00 0.86 DEC10 12400 0.50 10.00 -0.14 7.33 10.00 0.85 DEC10 12450 0.58 10.00 -0.15 6.92 10.00 0.83 DEC10 12500 0.67 10.00 -0.17 6.52 10.00 0.81 DEC10 12550 0.77 10.00 -0.19 6.13 10.00 0.79 DEC10 12600 0.88 10.00 -0.21 5.75 10.00 0.76 DEC10 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7472.130 JUN11 M 7456.640 SEP11 P 7622.030 DEC11 T 7563.230 JUN12 I 7642.030 DEC12 E 7695.360 JUN13 B 7867.890 DEC13 S 7889.010 JUN14 O 7998.240 DEC14 ] 8149.630 JUN15 Y 8231.060 DEC15 @ 8357.040 JUN16 # 8484.560 +++ FTSE Eurotop 100 Index (Q /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2218.5 DEC10 Z 2213.5 MAR11 H 2213.5 +++ LONG GILT (Decimal) (R /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 125.65 126.14 DEC10 Z 124.28 +++ LONG GILT (Decimal) (R /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.78 7.72 1.00 OCT10 11550 0.00 7.72 0.00 8.28 7.68 1.00 OCT10 11600 0.00 7.68 0.00 7.78 7.65 1.00 OCT10 11650 0.00 7.65 0.00 7.28 7.62 1.00 OCT10 11700 0.00 7.62 0.00 6.78 7.60 1.00 OCT10 11750 0.00 7.60 0.00 6.28 7.59 1.00 OCT10 11800 0.00 7.59 0.00 5.78 7.58 0.99 OCT10 11850 0.00 7.58 -0.01 5.29 7.57 0.99 OCT10 11900 0.01 7.57 -0.01 4.80 7.57 0.98 OCT10 11950 0.02 7.57 -0.02 4.31 7.57 0.97 OCT10 12000 0.03 7.57 -0.03 3.83 7.54 0.95 OCT10 12050 0.05 7.54 -0.05 3.36 7.54 0.92 OCT10 12100 0.08 7.54 -0.08 2.91 7.51 0.89 OCT10 12150 0.13 7.51 -0.11 2.47 7.42 0.84 OCT10 12200 0.19 7.42 -0.16 2.06 7.33 0.79 OCT10 12250 0.28 7.33 -0.21 1.67 7.21 0.72 OCT10 12300 0.39 7.21 -0.28 1.33 7.18 0.64 OCT10 12350 0.55 7.18 -0.36 1.04 7.19 0.55 OCT10 12400 0.76 7.19 -0.45 0.80 7.23 0.46 OCT10 12450 1.02 7.23 -0.54 0.59 7.26 0.38 OCT10 12500 1.31 7.26 -0.62 0.43 7.28 0.30 OCT10 12550 1.65 7.28 -0.70 0.31 7.35 0.23 OCT10 12600 2.03 7.35 -0.77 0.21 7.39 0.17 OCT10 12650 2.43 7.39 -0.83 0.14 7.36 0.12 OCT10 12700 2.86 7.36 -0.88 0.09 7.32 0.08 OCT10 12750 3.31 7.32 -0.92 0.06 7.45 0.06 OCT10 12800 3.78 7.45 -0.94 0.04 7.52 0.04 OCT10 12850 4.26 7.52 -0.96 8.78 6.37 1.00 NOV10 11550 0.00 6.37 0.00 8.28 6.35 1.00 NOV10 11600 0.00 6.35 0.00 7.78 6.34 1.00 NOV10 11650 0.00 6.34 0.00 7.29 6.32 0.99 NOV10 11700 0.01 6.32 -0.01 6.79 6.31 0.99 NOV10 11750 0.01 6.31 -0.01 6.29 6.31 0.99 NOV10 11800 0.01 6.31 -0.01 5.80 6.30 0.98 NOV10 11850 0.02 6.30 -0.02 5.32 6.30 0.97 NOV10 11900 0.04 6.30 -0.03 4.84 6.30 0.95 NOV10 11950 0.06 6.30 -0.05 4.37 6.29 0.93 NOV10 12000 0.09 6.29 -0.07 3.91 6.29 0.91 NOV10 12050 0.13 6.29 -0.09 3.47 6.29 0.87 NOV10 12100 0.19 6.29 -0.13 3.05 6.29 0.83 NOV10 12150 0.27 6.29 -0.17 2.64 6.29 0.79 NOV10 12200 0.36 6.29 -0.21 2.27 6.29 0.73 NOV10 12250 0.49 6.29 -0.27 1.92 6.29 0.67 NOV10 12300 0.64 6.29 -0.33 1.60 6.29 0.61 NOV10 12350 0.82 6.29 -0.39 1.32 6.29 0.54 NOV10 12400 1.04 6.29 -0.46 1.07 6.28 0.47 NOV10 12450 1.29 6.28 -0.53 0.85 6.27 0.41 NOV10 12500 1.57 6.27 -0.59 0.67 6.26 0.34 NOV10 12550 1.89 6.26 -0.66 0.51 6.25 0.28 NOV10 12600 2.23 6.25 -0.72 0.39 6.23 0.23 NOV10 12650 2.61 6.23 -0.77 0.28 6.21 0.18 NOV10 12700 3.00 6.21 -0.82 0.20 6.19 0.14 NOV10 12750 3.42 6.19 -0.86 0.14 6.17 0.10 NOV10 12800 3.86 6.17 -0.90 0.10 6.14 0.08 NOV10 12850 4.32 6.14 -0.92 0.07 6.11 0.05 NOV10 12900 4.79 6.11 -0.95 0.04 6.07 0.04 NOV10 12950 5.26 6.07 -0.96 0.03 6.03 0.02 NOV10 13000 5.75 6.03 -0.98 8.79 6.57 0.99 DEC10 11550 0.01 6.57 -0.01 8.30 6.57 0.99 DEC10 11600 0.02 6.57 -0.01 7.81 6.57 0.98 DEC10 11650 0.03 6.57 -0.02 7.32 6.57 0.97 DEC10 11700 0.04 6.57 -0.03 6.84 6.57 0.96 DEC10 11750 0.06 6.57 -0.04 6.36 6.57 0.95 DEC10 11800 0.08 6.57 -0.05 5.89 6.57 0.94 DEC10 11850 0.11 6.57 -0.06 5.43 6.57 0.92 DEC10 11900 0.15 6.57 -0.08 4.98 6.57 0.90 DEC10 11950 0.20 6.57 -0.10 4.54 6.57 0.87 DEC10 12000 0.26 6.57 -0.13 4.11 6.57 0.84 DEC10 12050 0.33 6.57 -0.16 3.71 6.57 0.81 DEC10 12100 0.43 6.57 -0.19 3.32 6.57 0.77 DEC10 12150 0.54 6.57 -0.23 2.95 6.57 0.73 DEC10 12200 0.67 6.57 -0.27 2.60 6.57 0.68 DEC10 12250 0.82 6.57 -0.32 2.28 6.57 0.63 DEC10 12300 1.00 6.57 -0.37 1.98 6.57 0.59 DEC10 12350 1.20 6.57 -0.41 1.70 6.57 0.53 DEC10 12400 1.42 6.57 -0.47 1.46 6.57 0.48 DEC10 12450 1.68 6.57 -0.52 1.23 6.57 0.43 DEC10 12500 1.95 6.57 -0.57 1.03 6.57 0.38 DEC10 12550 2.25 6.57 -0.62 0.86 6.57 0.34 DEC10 12600 2.58 6.57 -0.66 0.71 6.57 0.29 DEC10 12650 2.93 6.57 -0.71 0.58 6.57 0.25 DEC10 12700 3.30 6.57 -0.75 0.47 6.57 0.21 DEC10 12750 3.69 6.57 -0.79 0.37 6.57 0.18 DEC10 12800 4.09 6.57 -0.82 0.30 6.57 0.15 DEC10 12850 4.52 6.57 -0.85 +++ LONG GILT (Decimal) (R /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 128.93 +++ LONG GILT (Decimal) (R /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.41 6.57 0.73 MAR11 12550 0.98 6.57 -0.27 4.06 6.57 0.70 MAR11 12600 1.13 6.57 -0.30 3.73 6.57 0.67 MAR11 12650 1.30 6.57 -0.33 3.41 6.57 0.64 MAR11 12700 1.48 6.57 -0.36 3.10 6.57 0.61 MAR11 12750 1.67 6.57 -0.39 2.82 6.57 0.57 MAR11 12800 1.89 6.57 -0.43 2.55 6.57 0.54 MAR11 12850 2.12 6.57 -0.46 2.30 6.57 0.50 MAR11 12900 2.37 6.57 -0.50 2.06 6.57 0.47 MAR11 12950 2.63 6.57 -0.53 1.85 6.57 0.44 MAR11 13000 2.92 6.57 -0.56 1.64 6.57 0.40 MAR11 13050 3.21 6.57 -0.60 1.46 6.57 0.37 MAR11 13100 3.53 6.57 -0.63 1.29 6.57 0.34 MAR11 13150 3.86 6.57 -0.66 1.14 6.57 0.31 MAR11 13200 4.21 6.57 -0.69 1.00 6.57 0.28 MAR11 13250 4.57 6.57 -0.72 0.87 6.57 0.25 MAR11 13300 4.94 6.57 -0.75 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.820 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5700 0.20 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.20 0.00 1.4450 0.20 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.20 0.00 1.3200 0.20 1.00 SEP10 98500 0.0000 0.20 0.00 1.1950 0.20 1.00 SEP10 98625 0.0000 0.20 0.00 1.0700 0.20 1.00 SEP10 98750 0.0000 0.20 0.00 0.9450 0.20 1.00 SEP10 98875 0.0000 0.20 0.00 0.8200 0.20 1.00 SEP10 99000 0.0000 0.20 0.00 0.6950 0.20 1.00 SEP10 99125 0.0000 0.20 0.00 0.5700 0.20 1.00 SEP10 99250 0.0000 0.20 0.00 0.4450 0.20 1.00 SEP10 99375 0.0000 0.20 0.00 0.3200 0.20 1.00 SEP10 99500 0.0000 0.20 0.00 0.1950 0.20 1.00 SEP10 99625 0.0000 0.20 0.00 0.0700 0.20 0.97 SEP10 99750 0.0000 0.20 -0.03 0.0000 0.20 0.07 SEP10 99875 0.0550 0.20 -0.93 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 99.780 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5300 0.20 1.00 DEC10 98250 0.0000 0.20 0.00 1.4050 0.20 1.00 DEC10 98375 0.0000 0.20 0.00 1.2800 0.20 1.00 DEC10 98500 0.0000 0.20 0.00 1.1550 0.20 1.00 DEC10 98625 0.0000 0.20 0.00 1.0300 0.20 1.00 DEC10 98750 0.0000 0.20 0.00 0.9050 0.20 1.00 DEC10 98875 0.0000 0.20 0.00 0.7800 0.20 1.00 DEC10 99000 0.0000 0.20 0.00 0.6550 0.20 1.00 DEC10 99125 0.0000 0.20 0.00 0.5300 0.20 1.00 DEC10 99250 0.0000 0.20 0.00 0.4050 0.20 1.00 DEC10 99375 0.0000 0.20 0.00 0.2850 0.33 0.94 DEC10 99500 0.0050 0.33 -0.06 0.1600 0.24 0.89 DEC10 99625 0.0050 0.24 -0.11 0.0600 0.20 0.61 DEC10 99750 0.0300 0.20 -0.39 0.0100 0.20 0.19 DEC10 99875 0.1050 0.20 -0.81 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 99.720 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5950 0.20 1.00 MAR11 98125 0.0000 0.20 0.00 1.4700 0.20 1.00 MAR11 98250 0.0000 0.20 0.00 1.3450 0.20 1.00 MAR11 98375 0.0000 0.20 0.00 1.2200 0.20 1.00 MAR11 98500 0.0000 0.20 0.00 1.0950 0.20 1.00 MAR11 98625 0.0000 0.20 0.00 0.9700 0.20 1.00 MAR11 98750 0.0000 0.20 0.00 0.8450 0.20 1.00 MAR11 98875 0.0000 0.20 0.00 0.7200 0.20 1.00 MAR11 99000 0.0000 0.20 0.00 0.5950 0.20 1.00 MAR11 99125 0.0000 0.20 0.00 0.4700 0.20 1.00 MAR11 99250 0.0000 0.20 0.00 0.3450 0.20 0.99 MAR11 99375 0.0000 0.20 -0.01 0.2250 0.20 0.93 MAR11 99500 0.0050 0.20 -0.07 0.1200 0.20 0.74 MAR11 99625 0.0250 0.20 -0.26 0.0450 0.20 0.42 MAR11 99750 0.0750 0.20 -0.58 0.0100 0.20 0.14 MAR11 99875 0.1650 0.20 -0.86 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN11 M 99.630 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.2550 0.20 1.00 JUN11 98375 0.0000 0.20 0.00 1.1300 0.20 1.00 JUN11 98500 0.0000 0.20 0.00 1.0050 0.20 1.00 JUN11 98625 0.0000 0.20 0.00 0.8800 0.20 1.00 JUN11 98750 0.0000 0.20 0.00 0.7550 0.20 1.00 JUN11 98875 0.0000 0.20 0.00 0.6300 0.20 1.00 JUN11 99000 0.0000 0.20 0.00 0.5050 0.20 1.00 JUN11 99125 0.0000 0.20 0.00 0.3800 0.20 0.98 JUN11 99250 0.0000 0.20 -0.02 0.2600 0.20 0.93 JUN11 99375 0.0050 0.20 -0.07 0.1550 0.20 0.77 JUN11 99500 0.0250 0.20 -0.23 0.0750 0.20 0.51 JUN11 99625 0.0700 0.20 -0.49 0.0250 0.20 0.25 JUN11 99750 0.1450 0.20 -0.75 0.0050 0.20 0.08 JUN11 99875 0.2500 0.20 -0.92 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP11 P 99.530 DEC11 T 99.430 MAR12 C 99.340 JUN12 I 99.240 SEP12 D 99.120 DEC12 E 98.930 MAR13 A 98.760 JUN13 B 98.630 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 109.315 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.515 1.00 1.00 SEP10 10780 0.000 1.00 0.00 1.415 1.00 1.00 SEP10 10790 0.000 1.00 0.00 1.315 1.00 1.00 SEP10 10800 0.000 1.00 0.00 1.215 1.00 1.00 SEP10 10810 0.000 1.00 0.00 1.115 1.00 1.00 SEP10 10820 0.000 1.00 0.00 1.015 1.00 1.00 SEP10 10830 0.000 1.00 0.00 0.915 1.00 1.00 SEP10 10840 0.000 1.00 0.00 0.815 1.00 1.00 SEP10 10850 0.000 1.00 0.00 0.715 1.00 1.00 SEP10 10860 0.000 1.00 0.00 0.615 1.00 1.00 SEP10 10870 0.000 1.00 0.00 0.515 1.00 0.99 SEP10 10880 0.000 1.00 -0.01 0.417 1.00 0.98 SEP10 10890 0.002 1.00 -0.02 0.321 1.00 0.94 SEP10 10900 0.006 1.00 -0.06 0.231 1.00 0.85 SEP10 10910 0.016 1.00 -0.15 0.152 1.00 0.71 SEP10 10920 0.037 1.00 -0.29 0.090 1.00 0.53 SEP10 10930 0.075 1.00 -0.47 0.047 1.00 0.34 SEP10 10940 0.132 1.00 -0.66 0.021 1.00 0.19 SEP10 10950 0.206 1.00 -0.81 0.008 1.00 0.08 SEP10 10960 0.293 1.00 -0.92 0.003 1.00 0.03 SEP10 10970 0.388 1.00 -0.97 0.001 1.00 0.01 SEP10 10980 0.486 1.00 -0.99 0.000 1.00 0.00 SEP10 10990 0.585 1.00 -1.00 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 109.200 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.001 1.00 0.99 OCT10 10820 0.001 1.00 -0.01 0.902 1.00 0.99 OCT10 10830 0.002 1.00 -0.01 0.803 1.00 0.98 OCT10 10840 0.003 1.00 -0.02 0.706 1.00 0.96 OCT10 10850 0.006 1.00 -0.04 0.611 1.00 0.94 OCT10 10860 0.011 1.00 -0.06 0.519 1.00 0.90 OCT10 10870 0.019 1.00 -0.10 0.432 1.00 0.84 OCT10 10880 0.032 1.00 -0.16 0.351 1.00 0.78 OCT10 10890 0.051 1.00 -0.22 0.278 1.00 0.69 OCT10 10900 0.078 1.00 -0.31 0.213 1.00 0.60 OCT10 10910 0.113 1.00 -0.40 0.158 1.00 0.50 OCT10 10920 0.158 1.00 -0.50 0.113 1.00 0.40 OCT10 10930 0.213 1.00 -0.60 0.078 1.00 0.31 OCT10 10940 0.278 1.00 -0.69 0.051 1.00 0.23 OCT10 10950 0.351 1.00 -0.77 0.033 1.00 0.16 OCT10 10960 0.433 1.00 -0.84 0.020 1.00 0.10 OCT10 10970 0.520 1.00 -0.90 0.011 1.00 0.07 OCT10 10980 0.611 1.00 -0.93 0.006 1.00 0.04 OCT10 10990 0.706 1.00 -0.96 0.541 1.00 0.84 NOV10 10870 0.041 1.00 -0.16 0.459 1.00 0.79 NOV10 10880 0.059 1.00 -0.21 0.384 1.00 0.73 NOV10 10890 0.084 1.00 -0.27 0.314 1.00 0.66 NOV10 10900 0.114 1.00 -0.34 0.253 1.00 0.58 NOV10 10910 0.153 1.00 -0.42 0.199 1.00 0.50 NOV10 10920 0.199 1.00 -0.50 0.153 1.00 0.42 NOV10 10930 0.253 1.00 -0.58 0.115 1.00 0.35 NOV10 10940 0.315 1.00 -0.65 0.084 1.00 0.27 NOV10 10950 0.384 1.00 -0.73 0.060 1.00 0.21 NOV10 10960 0.460 1.00 -0.79 0.042 1.00 0.16 NOV10 10970 0.542 1.00 -0.84 0.028 1.00 0.12 NOV10 10980 0.628 1.00 -0.88 0.018 1.00 0.08 NOV10 10990 0.718 1.00 -0.92 1.010 1.00 0.96 DEC10 10820 0.010 1.00 -0.04 0.915 1.00 0.94 DEC10 10830 0.015 1.00 -0.06 0.822 1.00 0.92 DEC10 10840 0.022 1.00 -0.08 0.732 1.00 0.89 DEC10 10850 0.032 1.00 -0.11 0.646 1.00 0.85 DEC10 10860 0.046 1.00 -0.15 0.563 1.00 0.81 DEC10 10870 0.063 1.00 -0.19 0.485 1.00 0.75 DEC10 10880 0.085 1.00 -0.25 0.412 1.00 0.70 DEC10 10890 0.112 1.00 -0.30 0.346 1.00 0.64 DEC10 10900 0.146 1.00 -0.36 0.286 1.00 0.57 DEC10 10910 0.186 1.00 -0.43 0.233 1.00 0.50 DEC10 10920 0.233 1.00 -0.50 0.186 1.00 0.43 DEC10 10930 0.286 1.00 -0.57 0.146 1.00 0.37 DEC10 10940 0.346 1.00 -0.63 0.113 1.00 0.30 DEC10 10950 0.413 1.00 -0.70 0.086 1.00 0.25 DEC10 10960 0.486 1.00 -0.75 0.064 1.00 0.20 DEC10 10970 0.564 1.00 -0.80 0.046 1.00 0.15 DEC10 10980 0.646 1.00 -0.85 0.033 1.00 0.12 DEC10 10990 0.733 1.00 -0.88 +++ 5yr US Dollar Swapnote (USO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 121.07 DEC10 Z 120.35 +++ 10yr US Dollar Swapnote (USP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 130.72 DEC10 Z 129.70 +++ 2yr US Dollar Swapnote (USW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 110.550 DEC10 Z 110.260 +++ FTSE 100 Dividend Index (XZ /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 179.300 DEC11 T 183.300 DEC12 E 185.500 DEC13 S 184.100 DEC14 ] 186.200 DEC15 @ 182.700 DEC16 > 181.900 +++ FTSE 250 INDEX FUTURES (Y /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 10012.5 DEC10 Z 10012.5 +++ FTSE 100 (NEW STYLE) INDEX (Z /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 5359.0 DEC10 Z 5336.5 MAR11 H 5294.0 JUN11 M 5250.0