+++ AEX Index Future (ZAX/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 311.9640 OCT10 V 312.0990 NOV10 X 311.2710 DEC10 Z 311.3270 MAR11 H 310.9800 JUN11 M 306.2710 SEP11 P 272.0420 DEC11 T 228.0500 JUN12 I 248.3640 DEC12 E 302.1100 JUN13 B 301.3540 DEC13 S 301.4740 JUN14 O 301.7950 DEC14 ] 302.7230 JUN15 Y 302.5430 DEC15 @ 301.7940 JUN16 # 300.5320 +++ BEL 20 Index Future (ZBL/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2459.760 OCT10 V 2457.160 NOV10 X 2456.830 DEC10 Z 2446.920 MAR11 H 2450.080 JUN11 M 2394.110 SEP11 P 2414.410 DEC11 T 2456.560 JUN12 I 2458.050 DEC12 E 2461.310 JUN13 B 2466.050 DEC13 S 2473.600 JUN14 O 2484.060 DEC14 ] 2496.630 JUN15 Y 2511.350 DEC15 @ 2521.400 JUN16 # 2527.160 +++ CAC 40 Index Future (ZCC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3485.700 OCT10 V 3487.270 NOV10 X 3468.990 DEC10 Z 3468.670 MAR11 H 3471.670 JUN11 M 3370.390 SEP11 P 3377.530 DEC11 T 3360.050 JUN12 I 3282.960 DEC12 E 3280.640 JUN13 B 3260.800 DEC13 S 3250.750 JUN14 O 3245.550 DEC14 ] 3247.730 JUN15 Y 3234.700 DEC15 @ 3215.660 JUN16 # 3191.270 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.690 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.450 0.44 1.00 SEP10 95250 0.000 0.44 0.00 4.200 0.44 1.00 SEP10 95500 0.000 0.44 0.00 3.950 0.44 1.00 SEP10 95750 0.000 0.44 0.00 3.700 0.44 1.00 SEP10 96000 0.000 0.44 0.00 3.450 0.44 1.00 SEP10 96250 0.000 0.44 0.00 3.200 0.44 1.00 SEP10 96500 0.000 0.44 0.00 2.950 0.44 1.00 SEP10 96750 0.000 0.44 0.00 2.700 0.44 1.00 SEP10 97000 0.000 0.44 0.00 2.450 0.44 1.00 SEP10 97250 0.000 0.44 0.00 2.200 0.44 1.00 SEP10 97500 0.000 0.44 0.00 1.950 0.44 1.00 SEP10 97750 0.000 0.44 0.00 1.700 0.44 1.00 SEP10 98000 0.000 0.44 0.00 1.450 0.44 1.00 SEP10 98250 0.000 0.44 0.00 1.200 0.44 1.00 SEP10 98500 0.000 0.44 0.00 0.950 0.44 1.00 SEP10 98750 0.000 0.44 0.00 0.700 0.44 1.00 SEP10 99000 0.000 0.44 0.00 0.450 0.44 1.00 SEP10 99250 0.000 0.44 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 99.595 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.850 0.47 1.00 DEC10 96750 0.000 0.47 0.00 2.600 0.47 1.00 DEC10 97000 0.000 0.47 0.00 2.350 0.47 1.00 DEC10 97250 0.000 0.47 0.00 2.100 0.47 1.00 DEC10 97500 0.000 0.47 0.00 1.850 0.47 1.00 DEC10 97750 0.000 0.47 0.00 1.600 0.46 1.00 DEC10 98000 0.000 0.46 0.00 1.350 0.47 1.00 DEC10 98250 0.000 0.47 0.00 1.100 0.47 1.00 DEC10 98500 0.000 0.47 0.00 0.850 0.47 1.00 DEC10 98750 0.000 0.47 0.00 0.600 0.47 0.99 DEC10 99000 0.000 0.47 -0.01 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 99.540 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.800 0.46 1.00 MAR11 96750 0.000 0.46 0.00 2.550 0.46 1.00 MAR11 97000 0.000 0.46 0.00 2.300 0.46 1.00 MAR11 97250 0.000 0.46 0.00 2.050 0.46 1.00 MAR11 97500 0.000 0.46 0.00 1.800 0.46 1.00 MAR11 97750 0.000 0.46 0.00 1.550 0.46 1.00 MAR11 98000 0.000 0.46 0.00 1.300 0.46 1.00 MAR11 98250 0.000 0.46 0.00 1.050 0.46 1.00 MAR11 98500 0.000 0.46 0.00 0.800 0.46 0.99 MAR11 98750 0.000 0.46 -0.01 0.550 0.46 0.95 MAR11 99000 0.000 0.46 -0.05 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN11 M 99.450 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.450 0.46 1.00 JUN11 96000 0.000 0.46 0.00 3.200 0.46 1.00 JUN11 96250 0.000 0.46 0.00 2.950 0.46 1.00 JUN11 96500 0.000 0.46 0.00 2.700 0.46 1.00 JUN11 96750 0.000 0.46 0.00 2.450 0.46 1.00 JUN11 97000 0.000 0.46 0.00 2.200 0.46 1.00 JUN11 97250 0.000 0.46 0.00 1.950 0.46 1.00 JUN11 97500 0.000 0.46 0.00 1.700 0.46 1.00 JUN11 97750 0.000 0.46 0.00 1.450 0.46 1.00 JUN11 98000 0.000 0.46 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP11 P 99.330 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.850 0.46 1.00 SEP11 96500 0.000 0.46 0.00 2.600 0.46 1.00 SEP11 96750 0.000 0.46 0.00 2.350 0.46 1.00 SEP11 97000 0.000 0.46 0.00 2.100 0.46 1.00 SEP11 97250 0.000 0.46 0.00 1.850 0.46 1.00 SEP11 97500 0.000 0.46 0.00 1.600 0.46 1.00 SEP11 97750 0.000 0.46 0.00 1.350 0.46 1.00 SEP11 98000 0.000 0.46 0.00 1.100 0.46 0.99 SEP11 98250 0.000 0.46 -0.01 0.850 0.46 0.96 SEP11 98500 0.000 0.46 -0.04 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC11 T 99.165 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.650 0.46 1.00 DEC11 96500 0.000 0.46 0.00 2.400 0.46 1.00 DEC11 96750 0.000 0.46 0.00 2.150 0.46 1.00 DEC11 97000 0.000 0.46 0.00 1.900 0.46 1.00 DEC11 97250 0.000 0.46 0.00 1.650 0.46 1.00 DEC11 97500 0.000 0.46 0.00 1.400 0.46 1.00 DEC11 97750 0.000 0.46 0.00 1.150 0.46 0.99 DEC11 98000 0.000 0.46 -0.01 0.900 0.46 0.96 DEC11 98250 0.000 0.46 -0.04 0.700 0.46 0.90 DEC11 98500 0.000 0.46 -0.10 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR12 C 98.990 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.500 0.46 1.00 MAR12 96500 0.000 0.46 0.00 2.250 0.46 1.00 MAR12 96750 0.000 0.46 0.00 2.000 0.46 1.00 MAR12 97000 0.000 0.46 0.00 1.750 0.46 1.00 MAR12 97250 0.000 0.46 0.00 1.500 0.46 1.00 MAR12 97500 0.000 0.46 0.00 1.250 0.46 0.99 MAR12 97750 0.000 0.46 -0.01 1.000 0.46 0.96 MAR12 98000 0.000 0.46 -0.04 0.750 0.46 0.90 MAR12 98250 0.050 0.46 -0.10 0.550 0.46 0.81 MAR12 98500 0.050 0.46 -0.19 +++ THREE MONTH EURODOLLAR (ED /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.800 SEP12 D 98.625 DEC12 E 98.435 MAR13 A 98.270 JUN13 B 98.090 SEP13 R 97.910 DEC13 S 97.720 MAR14 L 97.550 JUN14 O 97.375 SEP14 [ 97.215 DEC14 ] 97.045 MAR15 W 96.915 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.700 0.72 1.00 SEP10 96625 0.000 0.72 0.00 2.600 0.72 1.00 SEP10 96750 0.000 0.72 0.00 2.450 0.72 1.00 SEP10 96875 0.000 0.72 0.00 2.350 0.72 1.00 SEP10 97000 0.000 0.72 0.00 2.200 0.72 1.00 SEP10 97125 0.000 0.72 0.00 2.100 0.72 1.00 SEP10 97250 0.000 0.72 0.00 1.950 0.71 1.00 SEP10 97375 0.000 0.71 0.00 1.850 0.72 1.00 SEP10 97500 0.000 0.72 0.00 1.700 0.72 1.00 SEP10 97625 0.000 0.72 0.00 1.600 0.72 1.00 SEP10 97750 0.000 0.72 0.00 1.450 0.72 1.00 SEP10 97875 0.000 0.72 0.00 1.350 0.72 1.00 SEP10 98000 0.000 0.72 0.00 1.200 0.72 1.00 SEP10 98125 0.000 0.72 0.00 1.100 0.72 1.00 SEP10 98250 0.000 0.72 0.00 0.950 0.72 1.00 SEP10 98375 0.000 0.72 0.00 0.850 0.71 1.00 SEP10 98500 0.000 0.71 0.00 0.700 0.72 1.00 SEP10 98625 0.000 0.72 0.00 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.650 0.72 1.00 DEC10 96500 0.000 0.72 0.00 2.550 0.72 1.00 DEC10 96625 0.000 0.72 0.00 2.400 0.72 1.00 DEC10 96750 0.000 0.72 0.00 2.300 0.72 1.00 DEC10 96875 0.000 0.72 0.00 2.150 0.72 1.00 DEC10 97000 0.000 0.72 0.00 2.050 0.72 1.00 DEC10 97125 0.000 0.72 0.00 1.900 0.72 1.00 DEC10 97250 0.000 0.72 0.00 1.800 0.72 1.00 DEC10 97375 0.000 0.72 0.00 1.650 0.72 1.00 DEC10 97500 0.000 0.72 0.00 1.550 0.72 1.00 DEC10 97625 0.000 0.72 0.00 1.400 0.72 1.00 DEC10 97750 0.000 0.72 0.00 1.300 0.72 1.00 DEC10 97875 0.000 0.72 0.00 1.150 0.72 1.00 DEC10 98000 0.000 0.72 0.00 1.050 0.72 1.00 DEC10 98125 0.000 0.72 0.00 0.900 0.72 0.99 DEC10 98250 0.000 0.72 -0.01 0.800 0.72 0.98 DEC10 98375 0.000 0.72 -0.02 0.650 0.72 0.96 DEC10 98500 0.000 0.72 -0.04 +++ THREE MONTH EURODOLLAR MID-CURVE (EM /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.600 0.72 1.00 MAR11 96375 0.000 0.72 0.00 2.500 0.72 1.00 MAR11 96500 0.000 0.72 0.00 2.350 0.72 1.00 MAR11 96625 0.000 0.72 0.00 2.250 0.72 1.00 MAR11 96750 0.000 0.72 0.00 2.100 0.72 1.00 MAR11 96875 0.000 0.72 0.00 2.000 0.72 1.00 MAR11 97000 0.000 0.72 0.00 1.850 0.72 1.00 MAR11 97125 0.000 0.72 0.00 1.750 0.72 1.00 MAR11 97250 0.000 0.72 0.00 1.600 0.72 1.00 MAR11 97375 0.000 0.72 0.00 1.500 0.72 1.00 MAR11 97500 0.000 0.72 0.00 1.350 0.72 1.00 MAR11 97625 0.000 0.72 0.00 1.250 0.72 0.99 MAR11 97750 0.000 0.72 -0.01 1.100 0.72 0.98 MAR11 97875 0.000 0.72 -0.02 1.000 0.72 0.97 MAR11 98000 0.000 0.72 -0.03 0.900 0.72 0.95 MAR11 98125 0.000 0.72 -0.05 0.750 0.72 0.92 MAR11 98250 0.000 0.72 -0.08 0.650 0.72 0.88 MAR11 98375 0.050 0.72 -0.12 +++ FTSEurofirst 80 (EFE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3388.000 DEC10 Z 3369.500 MAR11 H 3369.500 +++ FTSEurofirst 100 (EFP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3156.000 DEC10 Z 3142.000 MAR11 H 3132.000 +++ Three Month EONIA (EO3/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.485 OCT10 V 99.485 NOV10 X 99.485 DEC10 Z 99.410 JAN11 F 99.410 FEB11 G 99.390 MAR11 H 99.340 JUN11 M 99.295 +++ One Month Eonia (futures delivery month = ECB+1) (EON/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.525 OCT10 V 99.525 NOV10 X 99.525 DEC10 Z 99.525 JAN11 F 99.525 FEB11 G 99.525 MAR11 H 99.525 APR11 J 99.525 MAY11 K 99.525 JUN11 M 99.525 JUL11 N 99.525 AUG11 Q 99.525 +++ FTSEurofirst 300 (FOT/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1021.2 DEC10 Z 1021.2 MAR11 H 1021.2 +++ Short Gilt Future (G /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 107.74 107.74 DEC10 Z 107.53 MAR11 H 107.58 +++ Medium Gilt Future (H /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 117.61 117.61 DEC10 Z 117.77 MAR11 H 117.76 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.115 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 10.1150 0.59 1.00 SEP10 89000 0.0000 0.59 0.00 9.9900 0.59 1.00 SEP10 89125 0.0000 0.59 0.00 9.8650 0.59 1.00 SEP10 89250 0.0000 0.59 0.00 9.7400 0.59 1.00 SEP10 89375 0.0000 0.59 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1.4900 0.59 1.00 SEP10 97625 0.0000 0.59 0.00 1.3650 0.59 1.00 SEP10 97750 0.0000 0.59 0.00 1.2400 0.60 1.00 SEP10 97875 0.0000 0.60 0.00 1.1150 0.60 1.00 SEP10 98000 0.0000 0.60 0.00 0.9900 0.59 1.00 SEP10 98125 0.0000 0.59 0.00 0.8650 0.60 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.60 0.00 0.7400 0.60 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.60 0.00 0.6150 0.59 1.00 SEP10 98500 0.0000 0.59 0.00 0.4900 0.57 1.00 SEP10 98625 0.0000 0.57 0.00 0.3650 0.54 1.00 SEP10 98750 0.0000 0.54 0.00 0.2400 0.49 0.99 SEP10 98875 0.0000 0.49 -0.01 0.1175 0.40 0.92 SEP10 99000 0.0025 0.40 -0.08 0.0150 0.24 0.42 SEP10 99125 0.0250 0.24 -0.58 0.0025 0.39 0.04 SEP10 99250 0.1375 0.39 -0.96 0.0000 0.41 0.00 SEP10 99375 0.2600 0.41 -1.00 0.0000 0.42 0.00 SEP10 99500 0.3850 0.42 -1.00 0.0000 0.42 0.00 SEP10 99625 0.5100 0.42 -1.00 0.0000 0.43 0.00 SEP10 99750 0.6350 0.43 -1.00 0.0000 0.43 0.00 SEP10 99875 0.7600 0.43 -1.00 0.0000 0.43 0.00 SEP10 100000 0.8850 0.43 -1.00 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- OCT10 V 99.090 NOV10 X 99.085 DEC10 Z 99.070 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.1950 0.76 1.00 OCT10 97875 0.0000 0.76 0.00 1.0700 0.75 1.00 OCT10 98000 0.0000 0.75 0.00 0.9450 0.74 1.00 OCT10 98125 0.0000 0.74 0.00 0.8200 0.73 1.00 OCT10 98250 0.0000 0.73 0.00 0.6950 0.71 1.00 OCT10 98375 0.0000 0.71 0.00 0.5700 0.68 0.99 OCT10 98500 0.0000 0.68 -0.01 0.4475 0.64 0.97 OCT10 98625 0.0025 0.64 -0.03 0.3275 0.59 0.93 OCT10 98750 0.0075 0.59 -0.07 0.2100 0.52 0.85 OCT10 98875 0.0150 0.52 -0.15 0.1050 0.43 0.67 OCT10 99000 0.0350 0.43 -0.33 0.0350 0.39 0.35 OCT10 99125 0.0900 0.39 -0.65 0.0075 0.40 0.11 OCT10 99250 0.1875 0.40 -0.89 0.0025 0.47 0.04 OCT10 99375 0.3075 0.47 -0.96 0.0000 0.51 0.01 OCT10 99500 0.4300 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1.12 0.00 4.6300 1.12 1.00 DEC11 94250 0.0000 1.12 0.00 4.3800 1.12 1.00 DEC11 94500 0.0000 1.12 0.00 4.1300 1.12 1.00 DEC11 94750 0.0000 1.12 0.00 3.8800 1.12 1.00 DEC11 95000 0.0000 1.12 0.00 3.6300 1.14 1.00 DEC11 95250 0.0000 1.14 0.00 3.3850 1.30 0.99 DEC11 95500 0.0050 1.30 -0.01 3.1400 1.36 0.98 DEC11 95750 0.0100 1.36 -0.02 2.8950 1.33 0.97 DEC11 96000 0.0150 1.33 -0.03 2.6500 1.28 0.97 DEC11 96250 0.0200 1.28 -0.03 2.4050 1.23 0.96 DEC11 96500 0.0250 1.23 -0.04 2.1600 1.17 0.95 DEC11 96750 0.0300 1.17 -0.05 1.9150 1.12 0.93 DEC11 97000 0.0350 1.12 -0.07 1.6750 1.05 0.92 DEC11 97250 0.0450 1.05 -0.08 1.4400 0.99 0.89 DEC11 97500 0.0600 0.99 -0.11 1.2050 0.93 0.86 DEC11 97750 0.0750 0.93 -0.14 0.9800 0.87 0.82 DEC11 98000 0.1000 0.87 -0.18 0.7650 0.81 0.76 DEC11 98250 0.1350 0.81 -0.24 0.5600 0.75 0.67 DEC11 98500 0.1800 0.75 -0.33 0.3850 0.70 0.57 DEC11 98750 0.2550 0.70 -0.43 0.2300 0.63 0.43 DEC11 99000 0.3500 0.63 -0.57 0.1150 0.57 0.28 DEC11 99250 0.4850 0.57 -0.72 0.0350 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2.1200 1.20 0.92 MAR12 96750 0.0550 1.20 -0.08 1.8800 1.15 0.90 MAR12 97000 0.0650 1.15 -0.10 1.6450 1.10 0.88 MAR12 97250 0.0800 1.10 -0.12 1.4150 1.04 0.85 MAR12 97500 0.1000 1.04 -0.15 1.1900 0.99 0.81 MAR12 97750 0.1250 0.99 -0.19 0.9700 0.92 0.77 MAR12 98000 0.1550 0.92 -0.23 0.7650 0.86 0.70 MAR12 98250 0.2000 0.86 -0.30 0.5750 0.81 0.63 MAR12 98500 0.2600 0.81 -0.37 0.4000 0.75 0.53 MAR12 98750 0.3350 0.75 -0.47 0.2550 0.69 0.42 MAR12 99000 0.4400 0.69 -0.58 0.1350 0.62 0.29 MAR12 99250 0.5700 0.62 -0.71 0.0550 0.54 0.15 MAR12 99500 0.7400 0.54 -0.85 0.0150 0.48 0.06 MAR12 99750 0.9500 0.48 -0.94 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.735 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.7400 1.40 1.00 JUN12 94000 0.0050 1.40 0.00 4.4950 1.60 0.99 JUN12 94250 0.0100 1.60 -0.01 4.2500 1.60 0.98 JUN12 94500 0.0150 1.60 -0.02 4.0050 1.57 0.97 JUN12 94750 0.0200 1.57 -0.03 3.7600 1.54 0.97 JUN12 95000 0.0250 1.54 -0.03 3.5150 1.49 0.96 JUN12 95250 0.0300 1.49 -0.04 3.2700 1.45 0.96 JUN12 95500 0.0350 1.45 -0.04 3.0250 1.41 0.95 JUN12 95750 0.0400 1.41 -0.05 2.7850 1.37 0.94 JUN12 96000 0.0500 1.37 -0.06 2.5450 1.32 0.93 JUN12 96250 0.0600 1.32 -0.07 2.3050 1.27 0.91 JUN12 96500 0.0700 1.27 -0.09 2.0650 1.21 0.89 JUN12 96750 0.0800 1.21 -0.11 1.8300 1.16 0.87 JUN12 97000 0.0950 1.16 -0.13 1.6000 1.10 0.85 JUN12 97250 0.1150 1.10 -0.15 1.3750 1.05 0.82 JUN12 97500 0.1400 1.05 -0.18 1.1550 0.99 0.78 JUN12 97750 0.1700 0.99 -0.22 0.9450 0.94 0.73 JUN12 98000 0.2100 0.94 -0.27 0.7500 0.88 0.66 JUN12 98250 0.2650 0.88 -0.34 0.5650 0.83 0.59 JUN12 98500 0.3300 0.83 -0.41 0.4000 0.77 0.50 JUN12 98750 0.4150 0.77 -0.50 0.2550 0.70 0.39 JUN12 99000 0.5200 0.70 -0.61 0.1400 0.63 0.27 JUN12 99250 0.6550 0.63 -0.73 0.0600 0.56 0.15 JUN12 99500 0.8250 0.56 -0.85 0.0150 0.49 0.06 JUN12 99750 1.0300 0.49 -0.94 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) (I /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP12 D 98.650 DEC12 E 98.535 MAR13 A 98.440 JUN13 B 98.320 SEP13 R 98.205 DEC13 S 98.085 MAR14 L 97.995 JUN14 O 97.890 SEP14 [ 97.790 DEC14 ] 97.675 MAR15 W 97.600 JUN15 Y 97.530 SEP15 $ 97.520 DEC15 @ 97.525 MAR16 ! 97.525 JUN16 # 97.525 +++ THREE MONTH EURO (EURIBOR) MID-CURVE (K /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.9600 0.77 1.00 SEP10 94000 0.0000 0.77 0.00 4.8350 0.77 1.00 SEP10 94125 0.0000 0.77 0.00 4.7100 0.77 1.00 SEP10 94250 0.0000 0.77 0.00 4.5850 0.77 1.00 SEP10 94375 0.0000 0.77 0.00 4.4600 0.77 1.00 SEP10 94500 0.0000 0.77 0.00 4.3350 0.77 1.00 SEP10 94625 0.0000 0.77 0.00 4.2100 0.77 1.00 SEP10 94750 0.0000 0.77 0.00 4.0850 0.77 1.00 SEP10 94875 0.0000 0.77 0.00 3.9600 0.77 1.00 SEP10 95000 0.0000 0.77 0.00 3.8350 0.77 1.00 SEP10 95125 0.0000 0.77 0.00 3.7100 0.77 1.00 SEP10 95250 0.0000 0.77 0.00 3.5850 0.77 1.00 SEP10 95375 0.0000 0.77 0.00 3.4600 0.77 1.00 SEP10 95500 0.0000 0.77 0.00 3.3350 0.77 1.00 SEP10 95625 0.0000 0.77 0.00 3.2100 0.77 1.00 SEP10 95750 0.0000 0.77 0.00 3.0850 0.77 1.00 SEP10 95875 0.0000 0.77 0.00 2.9600 0.77 1.00 SEP10 96000 0.0000 0.77 0.00 2.8350 0.77 1.00 SEP10 96125 0.0000 0.77 0.00 2.7100 0.77 1.00 SEP10 96250 0.0000 0.77 0.00 2.5850 0.77 1.00 SEP10 96375 0.0000 0.77 0.00 2.4600 0.77 1.00 SEP10 96500 0.0000 0.77 0.00 2.3350 0.77 1.00 SEP10 96625 0.0000 0.77 0.00 2.2100 0.77 1.00 SEP10 96750 0.0000 0.77 0.00 2.0850 0.77 1.00 SEP10 96875 0.0000 0.77 0.00 1.9600 0.77 1.00 SEP10 97000 0.0000 0.77 0.00 1.8350 0.77 1.00 SEP10 97125 0.0000 0.77 0.00 1.7100 0.77 1.00 SEP10 97250 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1.32 1.00 DEC11 90500 0.0000 1.32 0.00 8.0600 1.32 1.00 DEC11 90750 0.0000 1.32 0.00 7.8100 1.32 1.00 DEC11 91000 0.0000 1.32 0.00 7.5600 1.32 1.00 DEC11 91250 0.0000 1.32 0.00 7.3100 1.32 1.00 DEC11 91500 0.0000 1.32 0.00 7.0600 1.32 1.00 DEC11 91750 0.0000 1.32 0.00 6.8100 1.32 1.00 DEC11 92000 0.0000 1.32 0.00 6.5600 1.32 1.00 DEC11 92250 0.0000 1.32 0.00 6.3100 1.32 1.00 DEC11 92500 0.0000 1.32 0.00 6.0600 1.32 1.00 DEC11 92750 0.0000 1.32 0.00 5.8100 1.32 1.00 DEC11 93000 0.0000 1.32 0.00 5.5600 1.32 1.00 DEC11 93250 0.0000 1.32 0.00 5.3100 1.51 1.00 DEC11 93500 0.0000 1.51 0.00 5.0650 1.85 0.99 DEC11 93750 0.0050 1.85 -0.01 4.8200 1.97 0.99 DEC11 94000 0.0100 1.97 -0.01 4.5750 2.00 0.98 DEC11 94250 0.0150 2.00 -0.02 4.3300 1.99 0.98 DEC11 94500 0.0200 1.99 -0.02 4.0850 1.95 0.97 DEC11 94750 0.0250 1.95 -0.03 3.8400 1.90 0.97 DEC11 95000 0.0300 1.90 -0.03 3.5950 1.86 0.96 DEC11 95250 0.0350 1.86 -0.04 3.3500 1.80 0.95 DEC11 95500 0.0400 1.80 -0.05 3.1050 1.72 0.95 DEC11 95750 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CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.6400 1.20 1.00 MAR12 90000 0.0000 1.20 0.00 8.3900 1.20 1.00 MAR12 90250 0.0000 1.20 0.00 8.1400 1.20 1.00 MAR12 90500 0.0000 1.20 0.00 7.8900 1.20 1.00 MAR12 90750 0.0000 1.20 0.00 7.6400 1.20 1.00 MAR12 91000 0.0000 1.20 0.00 7.3900 1.20 1.00 MAR12 91250 0.0000 1.20 0.00 7.1400 1.20 1.00 MAR12 91500 0.0000 1.20 0.00 6.8900 1.20 1.00 MAR12 91750 0.0000 1.20 0.00 6.6400 1.20 1.00 MAR12 92000 0.0000 1.20 0.00 6.3900 1.20 1.00 MAR12 92250 0.0000 1.20 0.00 6.1400 1.20 1.00 MAR12 92500 0.0000 1.20 0.00 5.8900 1.21 1.00 MAR12 92750 0.0000 1.21 0.00 5.6400 1.25 1.00 MAR12 93000 0.0000 1.25 0.00 5.3950 1.78 0.99 MAR12 93250 0.0050 1.78 -0.01 5.1500 1.95 0.99 MAR12 93500 0.0100 1.95 -0.01 4.9050 1.95 0.98 MAR12 93750 0.0150 1.95 -0.02 4.6600 1.94 0.98 MAR12 94000 0.0200 1.94 -0.02 4.4150 1.93 0.97 MAR12 94250 0.0250 1.93 -0.03 4.1700 1.88 0.97 MAR12 94500 0.0300 1.88 -0.03 3.9250 1.84 0.96 MAR12 94750 0.0350 1.84 -0.04 3.6800 1.77 0.96 MAR12 95000 0.0400 1.77 -0.04 3.4350 1.71 0.95 MAR12 95250 0.0450 1.71 -0.05 3.1900 1.65 0.94 MAR12 95500 0.0500 1.65 -0.06 2.9450 1.57 0.94 MAR12 95750 0.0550 1.57 -0.06 2.7000 1.51 0.93 MAR12 96000 0.0600 1.51 -0.07 2.4600 1.45 0.91 MAR12 96250 0.0700 1.45 -0.09 2.2250 1.39 0.90 MAR12 96500 0.0850 1.39 -0.10 1.9900 1.33 0.88 MAR12 96750 0.1000 1.33 -0.12 1.7550 1.27 0.86 MAR12 97000 0.1150 1.27 -0.14 1.5250 1.20 0.83 MAR12 97250 0.1350 1.20 -0.17 1.3000 1.14 0.80 MAR12 97500 0.1600 1.14 -0.20 1.0850 1.08 0.75 MAR12 97750 0.1950 1.08 -0.25 0.8800 1.01 0.70 MAR12 98000 0.2400 1.01 -0.30 0.6850 0.95 0.63 MAR12 98250 0.2950 0.95 -0.37 0.5050 0.87 0.55 MAR12 98500 0.3650 0.87 -0.45 0.3400 0.80 0.46 MAR12 98750 0.4500 0.80 -0.54 0.2000 0.71 0.34 MAR12 99000 0.5600 0.71 -0.66 0.0950 0.62 0.22 MAR12 99250 0.7050 0.62 -0.78 0.0300 0.54 0.10 MAR12 99500 0.8900 0.54 -0.90 0.0050 0.48 0.03 MAR12 99750 1.1150 0.48 -0.97 +++ THREE MONTH STERLING (L /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN12 I 98.460 +++ THREE MONTH STERLING (L /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.4600 1.70 1.00 JUN12 90000 0.0000 1.70 0.00 8.2100 1.70 1.00 JUN12 90250 0.0000 1.70 0.00 7.9600 1.70 1.00 JUN12 90500 0.0000 1.70 0.00 7.7100 1.70 1.00 JUN12 90750 0.0000 1.70 0.00 7.4600 1.70 1.00 JUN12 91000 0.0000 1.70 0.00 7.2100 1.70 1.00 JUN12 91250 0.0000 1.70 0.00 6.9600 1.71 1.00 JUN12 91500 0.0000 1.71 0.00 6.7100 1.71 1.00 JUN12 91750 0.0000 1.71 0.00 6.4600 1.71 1.00 JUN12 92000 0.0000 1.71 0.00 6.2150 1.93 0.99 JUN12 92250 0.0050 1.93 -0.01 5.9700 2.03 0.99 JUN12 92500 0.0100 2.03 -0.01 5.7250 2.05 0.99 JUN12 92750 0.0150 2.05 -0.01 5.4800 2.07 0.98 JUN12 93000 0.0200 2.07 -0.02 5.2350 2.06 0.98 JUN12 93250 0.0250 2.06 -0.02 4.9900 2.03 0.97 JUN12 93500 0.0300 2.03 -0.03 4.7450 2.00 0.97 JUN12 93750 0.0350 2.00 -0.03 4.5000 1.95 0.96 JUN12 94000 0.0400 1.95 -0.04 4.2550 1.90 0.96 JUN12 94250 0.0450 1.90 -0.04 4.0100 1.85 0.95 JUN12 94500 0.0500 1.85 -0.05 3.7650 1.79 0.95 JUN12 94750 0.0550 1.79 -0.05 3.5200 1.72 0.94 JUN12 95000 0.0600 1.72 -0.06 3.2750 1.66 0.93 JUN12 95250 0.0650 1.66 -0.07 3.0350 1.60 0.92 JUN12 95500 0.0750 1.60 -0.08 2.7950 1.54 0.91 JUN12 95750 0.0850 1.54 -0.09 2.5550 1.48 0.90 JUN12 96000 0.0950 1.48 -0.10 2.3200 1.42 0.88 JUN12 96250 0.1100 1.42 -0.12 2.0850 1.36 0.87 JUN12 96500 0.1250 1.36 -0.13 1.8550 1.31 0.84 JUN12 96750 0.1450 1.31 -0.16 1.6250 1.24 0.82 JUN12 97000 0.1650 1.24 -0.18 1.4050 1.18 0.78 JUN12 97250 0.1950 1.18 -0.22 1.1950 1.13 0.74 JUN12 97500 0.2350 1.13 -0.26 0.9850 1.06 0.70 JUN12 97750 0.2750 1.06 -0.30 0.7900 1.00 0.64 JUN12 98000 0.3300 1.00 -0.36 0.6100 0.95 0.57 JUN12 98250 0.4000 0.95 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0.0000 0.73 0.00 1.2200 0.74 1.00 SEP10 97750 0.0000 0.74 0.00 1.0950 0.81 1.00 SEP10 97875 0.0000 0.81 0.00 0.9700 0.86 1.00 SEP10 98000 0.0000 0.86 0.00 0.8450 0.90 1.00 SEP10 98125 0.0000 0.90 0.00 0.7200 0.93 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.93 0.00 0.5950 0.97 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.97 0.00 0.4700 0.99 0.99 SEP10 98500 0.0000 0.99 -0.01 0.3500 0.89 0.97 SEP10 98625 0.0050 0.89 -0.03 0.2300 0.79 0.90 SEP10 98750 0.0100 0.79 -0.10 0.1200 0.72 0.73 SEP10 98875 0.0250 0.72 -0.27 0.0450 0.66 0.42 SEP10 99000 0.0750 0.66 -0.58 0.0100 0.62 0.12 SEP10 99125 0.1650 0.62 -0.88 0.0000 0.67 0.03 SEP10 99250 0.2800 0.67 -0.97 0.0000 0.75 0.01 SEP10 99375 0.4050 0.75 -0.99 0.0000 0.75 0.00 SEP10 99500 0.5300 0.75 -1.00 0.0000 0.77 0.00 SEP10 99625 0.6550 0.77 -1.00 0.0000 0.77 0.00 SEP10 99750 0.7800 0.77 -1.00 0.0000 0.75 0.00 SEP10 99875 0.9050 0.75 -1.00 +++ THREE MONTH STERLING MID-CURVE (M /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 2.0600 0.98 1.00 OCT10 96750 0.0000 0.98 0.00 1.9350 0.98 1.00 OCT10 96875 0.0000 0.98 0.00 1.8100 1.01 1.00 OCT10 97000 0.0000 1.01 0.00 1.6850 1.01 1.00 OCT10 97125 0.0000 1.01 0.00 1.5600 0.97 1.00 OCT10 97250 0.0000 0.97 0.00 1.4350 0.97 1.00 OCT10 97375 0.0000 0.97 0.00 1.3100 0.95 1.00 OCT10 97500 0.0000 0.95 0.00 1.1850 1.07 1.00 OCT10 97625 0.0000 1.07 0.00 1.0600 1.08 1.00 OCT10 97750 0.0000 1.08 0.00 0.9400 1.39 0.97 OCT10 97875 0.0050 1.39 -0.03 0.8200 1.35 0.95 OCT10 98000 0.0100 1.35 -0.05 0.7000 1.27 0.93 OCT10 98125 0.0150 1.27 -0.07 0.5800 1.18 0.90 OCT10 98250 0.0200 1.18 -0.10 0.4600 1.06 0.87 OCT10 98375 0.0250 1.06 -0.13 0.3450 0.95 0.81 OCT10 98500 0.0350 0.95 -0.19 0.2400 0.86 0.72 OCT10 98625 0.0550 0.86 -0.28 0.1450 0.75 0.59 OCT10 98750 0.0850 0.75 -0.41 0.0700 0.68 0.40 OCT10 98875 0.1350 0.68 -0.60 0.0300 0.64 0.21 OCT10 99000 0.2200 0.64 -0.79 0.0100 0.63 0.09 OCT10 99125 0.3250 0.63 -0.91 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0.5800 1.14 0.70 MAR11 97500 0.1600 1.14 -0.30 0.4950 1.14 0.64 MAR11 97625 0.2000 1.14 -0.36 0.4200 1.13 0.58 MAR11 97750 0.2500 1.13 -0.42 0.3500 1.13 0.52 MAR11 97875 0.3050 1.13 -0.48 0.2850 1.13 0.46 MAR11 98000 0.3650 1.13 -0.54 0.2350 1.12 0.40 MAR11 98125 0.4400 1.12 -0.60 0.1850 1.11 0.34 MAR11 98250 0.5150 1.11 -0.66 0.1450 1.11 0.29 MAR11 98375 0.6000 1.11 -0.71 0.1100 1.09 0.23 MAR11 98500 0.6900 1.09 -0.77 0.0800 1.09 0.19 MAR11 98625 0.7850 1.09 -0.81 0.0600 1.08 0.15 MAR11 98750 0.8900 1.08 -0.85 0.0400 1.06 0.11 MAR11 98875 0.9950 1.06 -0.89 0.0250 1.05 0.08 MAR11 99000 1.1050 1.05 -0.92 0.0200 1.06 0.06 MAR11 99125 1.2250 1.06 -0.94 0.0150 1.08 0.05 MAR11 99250 1.3450 1.08 -0.95 0.0100 1.08 0.03 MAR11 99375 1.4650 1.08 -0.97 0.0050 1.05 0.02 MAR11 99500 1.5850 1.05 -0.98 +++ THREE MONTH STERLING 2 YEAR MID-CURVE (M2 /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 3.6250 0.97 1.00 JUN11 94125 0.0000 0.97 0.00 3.5000 0.97 1.00 JUN11 94250 0.0000 0.97 0.00 3.3750 0.97 1.00 JUN11 94375 0.0000 0.97 0.00 3.2500 0.97 1.00 JUN11 94500 0.0000 0.97 0.00 3.1250 0.97 1.00 JUN11 94625 0.0000 0.97 0.00 3.0000 0.97 1.00 JUN11 94750 0.0000 0.97 0.00 2.8750 0.97 1.00 JUN11 94875 0.0000 0.97 0.00 2.7500 0.97 1.00 JUN11 95000 0.0000 0.97 0.00 2.6250 0.97 1.00 JUN11 95125 0.0000 0.97 0.00 2.5000 0.97 1.00 JUN11 95250 0.0000 0.97 0.00 2.3750 0.97 1.00 JUN11 95375 0.0000 0.97 0.00 2.2500 0.98 1.00 JUN11 95500 0.0000 0.98 0.00 2.1250 1.00 0.99 JUN11 95625 0.0000 1.00 -0.01 2.0050 0.99 0.99 JUN11 95750 0.0050 0.99 -0.01 1.8850 1.08 0.98 JUN11 95875 0.0100 1.08 -0.02 1.7650 1.14 0.96 JUN11 96000 0.0150 1.14 -0.04 1.6450 1.14 0.95 JUN11 96125 0.0200 1.14 -0.05 1.5250 1.10 0.94 JUN11 96250 0.0250 1.10 -0.06 1.4100 1.12 0.92 JUN11 96375 0.0350 1.12 -0.08 1.2950 1.10 0.91 JUN11 96500 0.0450 1.10 -0.09 1.1800 1.10 0.88 JUN11 96625 0.0550 1.10 -0.12 1.0750 1.10 0.85 JUN11 96750 0.0750 1.10 -0.15 0.9700 1.10 0.82 JUN11 96875 0.0950 1.10 -0.18 0.8700 1.10 0.79 JUN11 97000 0.1200 1.10 -0.21 0.7700 1.10 0.75 JUN11 97125 0.1450 1.10 -0.25 0.6800 1.10 0.70 JUN11 97250 0.1800 1.10 -0.30 0.6000 1.10 0.65 JUN11 97375 0.2250 1.10 -0.35 0.5200 1.10 0.61 JUN11 97500 0.2700 1.10 -0.39 0.4450 1.09 0.55 JUN11 97625 0.3200 1.09 -0.45 0.3800 1.09 0.50 JUN11 97750 0.3800 1.09 -0.50 0.3200 1.09 0.45 JUN11 97875 0.4450 1.09 -0.55 0.2650 1.09 0.40 JUN11 98000 0.5150 1.09 -0.60 0.2200 1.09 0.35 JUN11 98125 0.5950 1.09 -0.65 0.1750 1.07 0.30 JUN11 98250 0.6750 1.07 -0.70 0.1400 1.07 0.25 JUN11 98375 0.7650 1.07 -0.75 0.1100 1.06 0.21 JUN11 98500 0.8600 1.06 -0.79 0.0800 1.04 0.17 JUN11 98625 0.9550 1.04 -0.83 0.0600 1.02 0.13 JUN11 98750 1.0600 1.02 -0.87 0.0400 0.99 0.10 JUN11 98875 1.1650 0.99 -0.90 0.0250 0.96 0.07 JUN11 99000 1.2750 0.96 -0.93 0.0150 0.92 0.04 JUN11 99125 1.3900 0.92 -0.96 0.0050 0.87 0.03 JUN11 99250 1.5050 0.87 -0.97 0.0000 0.80 0.01 JUN11 99375 1.6250 0.80 -0.99 0.0000 0.55 0.00 JUN11 99500 1.7500 0.55 -1.00 +++ MSCI Europe Index Future (MCJ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3885.528 OCT10 V 3886.374 NOV10 X 3887.567 DEC10 Z 3888.632 MAR11 H 3892.692 JUN11 M 3897.340 SEP11 P 3902.951 DEC11 T 3910.344 JUN12 I 3928.780 DEC12 E 3955.121 JUN13 B 3988.224 DEC13 S 4028.896 JUN14 O 4077.446 DEC14 ] 4132.823 JUN15 Y 4195.292 DEC15 @ 4243.783 +++ MSCI KOKUSAI Index Future (MCK/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2906.375 OCT10 V 2907.008 NOV10 X 2907.900 DEC10 Z 2908.697 MAR11 H 2911.733 JUN11 M 2915.210 SEP11 P 2919.408 DEC11 T 2924.937 JUN12 I 2938.728 DEC12 E 2958.431 JUN13 B 2983.191 DEC13 S 3013.615 JUN14 O 3049.930 DEC14 ] 3091.352 JUN15 Y 3138.078 DEC15 @ 3174.350 +++ MSCI World Index Future (MCN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2644.161 OCT10 V 2644.737 NOV10 X 2645.549 DEC10 Z 2646.274 MAR11 H 2649.036 JUN11 M 2652.199 SEP11 P 2656.018 DEC11 T 2661.049 JUN12 I 2673.595 DEC12 E 2691.520 JUN13 B 2714.047 DEC13 S 2741.725 JUN14 O 2774.764 DEC14 ] 2812.449 JUN15 Y 2854.960 DEC15 @ 2887.959 +++ MSCI Hong Kong Index Future (MCM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 32390.58 OCT10 V 32397.64 NOV10 X 32407.58 DEC10 Z 32416.46 MAR11 H 32450.30 JUN11 M 32489.05 SEP11 P 32535.83 DEC11 T 32597.45 JUN12 I 32751.15 DEC12 E 32970.73 JUN13 B 33246.68 DEC13 S 33585.73 JUN14 O 33990.46 DEC14 ] 34452.09 JUN15 Y 34972.84 DEC15 @ 35377.08 +++ MSCI Europe Energy Index Futures (MCY/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 197.352 OCT10 V 197.395 NOV10 X 197.455 DEC10 Z 197.509 MAR11 H 197.716 JUN11 M 197.952 SEP11 P 198.237 DEC11 T 198.612 JUN12 I 199.549 +++ MSCI Europe Materials Index Futures (MCW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 276.843 OCT10 V 276.903 NOV10 X 276.988 DEC10 Z 277.064 MAR11 H 277.353 JUN11 M 277.684 SEP11 P 278.084 DEC11 T 278.611 JUN12 I 279.924 +++ MSCI Europe Telecommunication Services Ind Fut (MDF/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.143 OCT10 V 99.165 NOV10 X 99.195 DEC10 Z 99.223 MAR11 H 99.326 JUN11 M 99.445 SEP11 P 99.588 DEC11 T 99.777 JUN12 I 100.247 +++ MSCI Europe Utilities Index Futures (MDM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 172.869 OCT10 V 172.906 NOV10 X 172.959 DEC10 Z 173.007 MAR11 H 173.187 JUN11 M 173.394 SEP11 P 173.644 DEC11 T 173.973 JUN12 I 174.793 +++ MSCI Europe Capital Goods Index Futures (MEW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 224.628 OCT10 V 224.677 NOV10 X 224.746 DEC10 Z 224.808 MAR11 H 225.042 JUN11 M 225.311 SEP11 P 225.635 DEC11 T 226.063 JUN12 I 227.129 +++ MSCI Europe Commercial & Prof Services Ind Fut (MEB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 98.421 OCT10 V 98.443 NOV10 X 98.473 DEC10 Z 98.500 MAR11 H 98.603 JUN11 M 98.721 SEP11 P 98.863 DEC11 T 99.050 JUN12 I 99.517 +++ MSCI Europe Transportation Index Futures (MEV/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 130.373 OCT10 V 130.402 NOV10 X 130.442 DEC10 Z 130.478 MAR11 H 130.614 JUN11 M 130.770 SEP11 P 130.958 DEC11 T 131.206 JUN12 I 131.825 +++ MSCI Europe Automobiles & Components Index Futures (MEM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 123.445 OCT10 V 123.472 NOV10 X 123.510 DEC10 Z 123.544 MAR11 H 123.673 JUN11 M 123.821 SEP11 P 123.999 DEC11 T 124.234 JUN12 I 124.820 +++ MSCI Europe Consumer Durables Apparel Ind Futures (MEE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 189.770 OCT10 V 189.811 NOV10 X 189.869 DEC10 Z 189.921 MAR11 H 190.120 JUN11 M 190.347 SEP11 P 190.621 DEC11 T 190.982 JUN12 I 191.882 +++ MSCI Europe Consumer Services Index Futures (MEC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 116.792 OCT10 V 116.817 NOV10 X 116.853 DEC10 Z 116.885 MAR11 H 117.007 JUN11 M 117.147 SEP11 P 117.315 DEC11 T 117.538 JUN12 I 118.092 +++ MSCI Europe Media Index Futures (MEN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 84.212 OCT10 V 84.230 NOV10 X 84.256 DEC10 Z 84.279 MAR11 H 84.367 JUN11 M 84.468 SEP11 P 84.589 DEC11 T 84.749 JUN12 I 85.149 +++ MSCI Europe Retailing Index Futures (MFU/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 144.158 OCT10 V 144.189 NOV10 X 144.234 DEC10 Z 144.273 MAR11 H 144.424 JUN11 M 144.596 SEP11 P 144.805 DEC11 T 145.079 JUN12 I 145.763 +++ MSCI Europe Food & Staples Retailing Index Futs (MFQ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 109.781 OCT10 V 109.805 NOV10 X 109.838 DEC10 Z 109.868 MAR11 H 109.983 JUN11 M 110.115 SEP11 P 110.273 DEC11 T 110.482 JUN12 I 111.003 +++ MSCI Europe Food Beverage & Tobacco Index Futures (MFJ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 238.167 OCT10 V 238.219 NOV10 X 238.292 DEC10 Z 238.357 MAR11 H 238.606 JUN11 M 238.891 SEP11 P 239.235 DEC11 T 239.688 JUN12 I 240.818 +++ MSCI Europe Household & Personal Products Ind Fut (MFY/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 220.672 OCT10 V 220.720 NOV10 X 220.788 DEC10 Z 220.848 MAR11 H 221.079 JUN11 M 221.343 SEP11 P 221.661 DEC11 T 222.081 JUN12 I 223.128 +++ MSCI Europe Health Care Equipment Services Ind Fut (MFZ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 208.434 OCT10 V 208.480 NOV10 X 208.544 DEC10 Z 208.601 MAR11 H 208.818 JUN11 M 209.068 SEP11 P 209.369 DEC11 T 209.765 JUN12 I 210.754 +++ MSCI Eur Pharmaceuticals Biotech&Life Sci Ind Fut (MFW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 121.043 OCT10 V 121.070 NOV10 X 121.107 DEC10 Z 121.140 MAR11 H 121.266 JUN11 M 121.411 SEP11 P 121.586 DEC11 T 121.816 JUN12 I 122.391 +++ MSCI Europe Banks Index Futures (MFO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 103.296 OCT10 V 103.318 NOV10 X 103.350 DEC10 Z 103.378 MAR11 H 103.486 JUN11 M 103.610 SEP11 P 103.759 DEC11 T 103.956 JUN12 I 104.446 +++ MSCI Europe Diversified Financials Ind Fut (MFB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 65.665 OCT10 V 65.680 NOV10 X 65.700 DEC10 Z 65.718 MAR11 H 65.786 JUN11 M 65.865 SEP11 P 65.960 DEC11 T 66.085 JUN12 I 66.396 +++ MSCI Europe Insurance Index Futures (MFV/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 56.174 OCT10 V 56.186 NOV10 X 56.204 DEC10 Z 56.219 MAR11 H 56.278 JUN11 M 56.345 SEP11 P 56.426 DEC11 T 56.533 JUN12 I 56.799 +++ MSCI Europe Real Estate Index Futures (MFM/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 151.472 OCT10 V 151.505 NOV10 X 151.552 DEC10 Z 151.593 MAR11 H 151.751 JUN11 M 151.932 SEP11 P 152.151 DEC11 T 152.439 JUN12 I 153.158 +++ MSCI Europe Software & Services Index Futures (MFT/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 55.367 OCT10 V 55.379 NOV10 X 55.396 DEC10 Z 55.411 MAR11 H 55.469 JUN11 M 55.535 SEP11 P 55.615 DEC11 T 55.721 JUN12 I 55.983 +++ MSCI Europe Technology Hardware&Equipment Ind Fut (MFC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 46.239 OCT10 V 46.249 NOV10 X 46.263 DEC10 Z 46.276 MAR11 H 46.324 JUN11 M 46.379 SEP11 P 46.446 DEC11 T 46.534 JUN12 I 46.754 +++ MSCI Eur Semiconductors&Semiconductor Equip Ind F (MFN/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 88.550 OCT10 V 88.569 NOV10 X 88.597 DEC10 Z 88.621 MAR11 H 88.713 JUN11 M 88.819 SEP11 P 88.947 DEC11 T 89.116 JUN12 I 89.536 +++ MSCI EAFE Ex Israel Index Futures (MCE/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1084.965 OCT10 V 1085.201 NOV10 X 1085.535 DEC10 Z 1085.832 MAR11 H 1086.966 JUN11 M 1088.263 SEP11 P 1089.830 DEC11 T 1091.895 JUN12 I 1097.043 +++ MSCI World Ex Israel Index Futures (MCL/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 1039.143 OCT10 V 1039.370 NOV10 X 1039.689 DEC10 Z 1039.974 MAR11 H 1041.059 JUN11 M 1042.302 SEP11 P 1043.803 DEC11 T 1045.780 JUN12 I 1050.711 +++ MSCI Japan Index Futures (MCO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3620.373 OCT10 V 3621.162 NOV10 X 3622.273 DEC10 Z 3623.266 MAR11 H 3627.048 JUN11 M 3631.379 SEP11 P 3636.608 DEC11 T 3643.496 JUN12 I 3660.675 +++ MSCI All Countries Asia Ex Japan Index Futures (MCR/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 288.253 OCT10 V 288.316 NOV10 X 288.404 DEC10 Z 288.483 MAR11 H 288.785 JUN11 M 289.129 SEP11 P 289.546 DEC11 T 290.094 JUN12 I 291.462 +++ MSCI AC Far East ex Japan Index Future (MCA/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 277.452 OCT10 V 277.512 NOV10 X 277.597 DEC10 Z 277.674 MAR11 H 277.963 JUN11 M 278.295 SEP11 P 278.696 DEC11 T 279.224 JUN12 I 280.540 DEC12 E 282.421 JUN13 B 284.785 DEC13 S 287.689 JUN14 O 291.156 DEC14 ] 295.110 JUN15 Y 299.571 DEC15 @ 303.034 +++ MSCI EM Asia Index Future (MCB/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 340.107 OCT10 V 340.181 NOV10 X 340.285 DEC10 Z 340.378 MAR11 H 340.734 JUN11 M 341.141 SEP11 P 341.632 DEC11 T 342.279 JUN12 I 343.893 DEC12 E 346.198 JUN13 B 349.096 DEC13 S 352.656 JUN14 O 356.906 DEC14 ] 361.753 JUN15 Y 367.221 DEC15 @ 371.465 +++ MSCI BRIC Index Future (MCC/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 451.153 OCT10 V 451.251 NOV10 X 451.389 DEC10 Z 451.513 MAR11 H 451.984 JUN11 M 452.524 SEP11 P 453.176 DEC11 T 454.034 JUN12 I 456.175 DEC12 E 459.233 JUN13 B 463.077 DEC13 S 467.799 JUN14 O 473.436 DEC14 ] 479.866 JUN15 Y 487.120 DEC15 @ 492.750 +++ MSCI EM EMEA Index Future (MCZ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 308.898 OCT10 V 308.965 NOV10 X 309.060 DEC10 Z 309.145 MAR11 H 309.467 JUN11 M 309.837 SEP11 P 310.283 DEC11 T 310.871 JUN12 I 312.336 DEC12 E 314.430 JUN13 B 317.062 DEC13 S 320.296 JUN14 O 324.155 DEC14 ] 328.558 JUN15 Y 333.524 DEC15 @ 337.379 +++ MSCI Emerging Markets (EM) Index Future (MCQ/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 366.453 OCT10 V 366.533 NOV10 X 366.645 DEC10 Z 366.746 MAR11 H 367.129 JUN11 M 367.567 SEP11 P 368.096 DEC11 T 368.793 JUN12 I 370.532 DEC12 E 373.017 JUN13 B 376.138 DEC13 S 379.974 JUN14 O 384.553 DEC14 ] 389.776 JUN15 Y 395.668 DEC15 @ 400.241 +++ MSCI EM Lat Am Index Future (MCF/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 585.687 OCT10 V 585.814 NOV10 X 585.994 DEC10 Z 586.154 MAR11 H 586.766 JUN11 M 587.467 SEP11 P 588.313 DEC11 T 589.427 JUN12 I 592.206 DEC12 E 596.177 JUN13 B 601.166 DEC13 S 607.297 JUN14 O 614.615 DEC14 ] 622.963 JUN15 Y 632.379 DEC15 @ 639.688 +++ MSCI Brazil Index Future (MCG/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 628.889 OCT10 V 629.026 NOV10 X 629.219 DEC10 Z 629.391 MAR11 H 630.048 JUN11 M 630.801 SEP11 P 631.709 DEC11 T 632.906 JUN12 I 635.890 DEC12 E 640.153 JUN13 B 645.511 DEC13 S 652.094 JUN14 O 659.952 DEC14 ] 668.915 JUN15 Y 679.026 DEC15 @ 686.874 +++ MSCI Mexico Index Future (MCH/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 426.205 OCT10 V 426.298 NOV10 X 426.429 DEC10 Z 426.546 MAR11 H 426.991 JUN11 M 427.501 SEP11 P 428.117 DEC11 T 428.928 JUN12 I 430.950 DEC12 E 433.839 JUN13 B 437.470 DEC13 S 441.932 JUN14 O 447.257 DEC14 ] 453.331 JUN15 Y 460.184 DEC15 @ 465.503 +++ MSCI EAFE Index Future (MCI/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 3460.813 OCT10 V 3461.567 NOV10 X 3462.630 DEC10 Z 3463.579 MAR11 H 3467.194 JUN11 M 3471.334 SEP11 P 3476.333 DEC11 T 3482.917 JUN12 I 3499.338 DEC12 E 3522.800 JUN13 B 3552.284 DEC13 S 3588.511 JUN14 O 3631.754 DEC14 ] 3681.078 JUN15 Y 3736.718 DEC15 @ 3779.909 +++ MSCI PAN-EURO (MCP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 836.1 DEC10 Z 829.5 MAR11 H 829.5 +++ MSCI EURO (MCU/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 793.5 DEC10 Z 791.6 MAR11 H 822.4 +++ JAPANESE GOVERNMENT BOND (N /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 142.53 142.40 DEC10 Z 142.47 142.17 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 120.34 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 5.85 10.00 0.99 SEP10 11450 0.01 10.00 -0.01 5.60 10.00 0.99 SEP10 11475 0.01 10.00 -0.01 5.35 10.00 0.99 SEP10 11500 0.01 10.00 -0.01 5.10 10.00 0.98 SEP10 11525 0.01 10.00 -0.02 4.86 10.00 0.98 SEP10 11550 0.02 10.00 -0.02 4.62 10.00 0.97 SEP10 11575 0.03 10.00 -0.03 4.37 9.98 0.97 SEP10 11600 0.03 9.98 -0.03 4.13 10.00 0.96 SEP10 11625 0.04 10.00 -0.04 3.90 10.00 0.95 SEP10 11650 0.06 10.00 -0.05 3.66 9.98 0.93 SEP10 11675 0.07 9.98 -0.07 3.43 10.00 0.92 SEP10 11700 0.09 10.00 -0.08 3.20 9.99 0.90 SEP10 11725 0.11 9.99 -0.10 2.98 10.00 0.88 SEP10 11750 0.14 10.00 -0.12 2.76 10.00 0.86 SEP10 11775 0.17 10.00 -0.14 2.55 10.01 0.84 SEP10 11800 0.21 10.01 -0.16 2.35 10.02 0.81 SEP10 11825 0.26 10.02 -0.19 2.15 10.04 0.78 SEP10 11850 0.31 10.04 -0.22 1.97 10.06 0.75 SEP10 11875 0.38 10.06 -0.25 1.79 10.08 0.71 SEP10 11900 0.45 10.08 -0.29 1.62 10.10 0.68 SEP10 11925 0.53 10.10 -0.32 1.46 10.13 0.64 SEP10 11950 0.62 10.13 -0.36 1.31 10.16 0.60 SEP10 11975 0.72 10.16 -0.40 1.17 10.20 0.56 SEP10 12000 0.83 10.20 -0.44 1.04 10.24 0.52 SEP10 12025 0.95 10.24 -0.48 0.92 10.29 0.48 SEP10 12050 1.08 10.29 -0.52 0.82 10.34 0.44 SEP10 12075 1.23 10.34 -0.56 0.72 10.40 0.40 SEP10 12100 1.38 10.40 -0.60 0.63 10.47 0.37 SEP10 12125 1.54 10.47 -0.63 0.55 10.54 0.33 SEP10 12150 1.71 10.54 -0.67 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 119.92 +++ 5Yr Euro Swapnote (O /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.16 9.96 0.81 OCT10 11625 0.49 9.96 -0.19 3.96 9.97 0.79 OCT10 11650 0.54 9.97 -0.21 3.77 9.98 0.77 OCT10 11675 0.60 9.98 -0.23 3.58 10.00 0.75 OCT10 11700 0.66 10.00 -0.25 3.40 9.99 0.73 OCT10 11725 0.73 9.99 -0.27 3.22 10.00 0.72 OCT10 11750 0.80 10.00 -0.28 3.05 10.00 0.70 OCT10 11775 0.88 10.00 -0.30 2.88 10.01 0.68 OCT10 11800 0.96 10.01 -0.32 2.72 10.02 0.65 OCT10 11825 1.05 10.02 -0.35 2.57 10.04 0.63 OCT10 11850 1.15 10.04 -0.37 2.42 10.06 0.61 OCT10 11875 1.25 10.06 -0.39 2.28 10.08 0.59 OCT10 11900 1.36 10.08 -0.41 2.14 10.10 0.57 OCT10 11925 1.47 10.10 -0.43 2.01 10.14 0.54 OCT10 11950 1.59 10.14 -0.46 1.89 10.18 0.52 OCT10 11975 1.72 10.18 -0.48 1.77 10.22 0.50 OCT10 12000 1.85 10.22 -0.50 1.66 10.28 0.48 OCT10 12025 1.99 10.28 -0.52 1.56 10.34 0.46 OCT10 12050 2.14 10.34 -0.54 1.46 10.41 0.44 OCT10 12075 2.29 10.41 -0.56 1.38 10.49 0.42 OCT10 12100 2.46 10.49 -0.58 1.29 10.58 0.40 OCT10 12125 2.62 10.58 -0.60 1.22 10.69 0.38 OCT10 12150 2.80 10.69 -0.62 3.14 10.03 0.63 NOV10 11825 1.47 10.03 -0.37 2.99 10.04 0.61 NOV10 11850 1.57 10.04 -0.39 2.85 10.06 0.59 NOV10 11875 1.68 10.06 -0.41 2.71 10.08 0.57 NOV10 11900 1.79 10.08 -0.43 2.58 10.10 0.56 NOV10 11925 1.91 10.10 -0.44 2.45 10.14 0.54 NOV10 11950 2.03 10.14 -0.46 2.33 10.18 0.52 NOV10 11975 2.16 10.18 -0.48 2.22 10.22 0.50 NOV10 12000 2.30 10.22 -0.50 2.11 10.28 0.49 NOV10 12025 2.44 10.28 -0.51 2.01 10.34 0.47 NOV10 12050 2.59 10.34 -0.53 1.92 10.41 0.45 NOV10 12075 2.75 10.41 -0.55 1.83 10.49 0.44 NOV10 12100 2.91 10.49 -0.56 1.75 10.58 0.42 NOV10 12125 3.08 10.58 -0.58 1.67 10.69 0.41 NOV10 12150 3.25 10.69 -0.59 4.78 9.96 0.73 DEC10 11625 1.11 9.96 -0.27 4.60 9.97 0.71 DEC10 11650 1.18 9.97 -0.29 4.43 9.98 0.70 DEC10 11675 1.26 9.98 -0.30 4.27 10.00 0.69 DEC10 11700 1.35 10.00 -0.31 4.10 9.99 0.67 DEC10 11725 1.43 9.99 -0.33 3.94 10.00 0.66 DEC10 11750 1.52 10.00 -0.34 3.79 10.00 0.64 DEC10 11775 1.62 10.00 -0.36 3.63 10.01 0.63 DEC10 11800 1.71 10.01 -0.37 3.49 10.02 0.61 DEC10 11825 1.82 10.02 -0.39 3.34 10.04 0.60 DEC10 11850 1.92 10.04 -0.40 3.21 10.06 0.58 DEC10 11875 2.04 10.06 -0.42 3.07 10.08 0.57 DEC10 11900 2.15 10.08 -0.43 2.95 10.10 0.55 DEC10 11925 2.28 10.10 -0.45 2.82 10.14 0.54 DEC10 11950 2.40 10.14 -0.46 2.71 10.18 0.52 DEC10 11975 2.54 10.18 -0.48 2.60 10.22 0.51 DEC10 12000 2.68 10.22 -0.49 2.49 10.28 0.49 DEC10 12025 2.82 10.28 -0.51 2.39 10.34 0.48 DEC10 12050 2.97 10.34 -0.52 2.30 10.41 0.46 DEC10 12075 3.13 10.41 -0.54 2.21 10.49 0.45 DEC10 12100 3.29 10.49 -0.55 2.13 10.58 0.43 DEC10 12125 3.46 10.58 -0.57 2.05 10.69 0.42 DEC10 12150 3.63 10.69 -0.58 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 132.63 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 12.63 10.00 1.00 SEP10 12000 0.00 10.00 0.00 12.13 10.00 1.00 SEP10 12050 0.00 10.00 0.00 11.63 10.00 1.00 SEP10 12100 0.00 10.00 0.00 11.13 10.00 1.00 SEP10 12150 0.00 10.00 0.00 10.63 10.00 1.00 SEP10 12200 0.00 10.00 0.00 10.13 10.00 1.00 SEP10 12250 0.00 10.00 0.00 9.63 10.00 1.00 SEP10 12300 0.00 10.00 0.00 9.13 10.00 1.00 SEP10 12350 0.00 10.00 0.00 8.63 10.00 1.00 SEP10 12400 0.00 10.00 0.00 8.13 10.00 1.00 SEP10 12450 0.00 10.00 0.00 7.63 10.00 1.00 SEP10 12500 0.00 10.00 0.00 7.13 10.00 1.00 SEP10 12550 0.00 10.00 0.00 6.63 10.00 0.99 SEP10 12600 0.00 10.00 -0.01 6.14 10.00 0.99 SEP10 12650 0.01 10.00 -0.01 5.65 10.00 0.98 SEP10 12700 0.02 10.00 -0.02 5.16 10.00 0.97 SEP10 12750 0.03 10.00 -0.03 4.67 10.00 0.96 SEP10 12800 0.04 10.00 -0.04 4.20 10.00 0.94 SEP10 12850 0.07 10.00 -0.06 3.73 10.00 0.92 SEP10 12900 0.10 10.00 -0.08 3.29 10.00 0.88 SEP10 12950 0.16 10.00 -0.12 2.86 10.00 0.84 SEP10 13000 0.23 10.00 -0.16 2.45 10.00 0.79 SEP10 13050 0.32 10.00 -0.21 2.07 10.00 0.73 SEP10 13100 0.44 10.00 -0.27 1.73 10.00 0.67 SEP10 13150 0.60 10.00 -0.33 1.41 10.00 0.60 SEP10 13200 0.78 10.00 -0.40 1.14 10.00 0.52 SEP10 13250 1.01 10.00 -0.48 0.90 10.00 0.45 SEP10 13300 1.27 10.00 -0.55 0.70 10.00 0.38 SEP10 13350 1.57 10.00 -0.62 0.53 10.00 0.31 SEP10 13400 1.90 10.00 -0.69 0.39 10.00 0.25 SEP10 13450 2.26 10.00 -0.75 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 132.11 +++ 10Yr Euro Swapnote (P /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 8.67 10.00 0.97 OCT10 12350 0.06 10.00 -0.03 8.19 10.00 0.96 OCT10 12400 0.08 10.00 -0.04 7.72 10.00 0.95 OCT10 12450 0.11 10.00 -0.05 7.25 10.00 0.93 OCT10 12500 0.14 10.00 -0.07 6.79 10.00 0.92 OCT10 12550 0.18 10.00 -0.08 6.34 10.00 0.90 OCT10 12600 0.23 10.00 -0.10 5.89 10.00 0.88 OCT10 12650 0.28 10.00 -0.12 5.46 10.00 0.86 OCT10 12700 0.35 10.00 -0.14 5.04 10.00 0.84 OCT10 12750 0.43 10.00 -0.16 4.64 10.00 0.81 OCT10 12800 0.53 10.00 -0.19 4.24 10.00 0.78 OCT10 12850 0.63 10.00 -0.22 3.87 10.00 0.75 OCT10 12900 0.76 10.00 -0.25 3.51 10.00 0.71 OCT10 12950 0.90 10.00 -0.29 3.17 10.00 0.67 OCT10 13000 1.06 10.00 -0.33 2.85 10.00 0.64 OCT10 13050 1.24 10.00 -0.36 2.55 10.00 0.60 OCT10 13100 1.44 10.00 -0.40 2.27 10.00 0.56 OCT10 13150 1.66 10.00 -0.44 2.01 10.00 0.52 OCT10 13200 1.90 10.00 -0.48 1.77 10.00 0.48 OCT10 13250 2.16 10.00 -0.52 1.54 10.00 0.44 OCT10 13300 2.43 10.00 -0.56 1.34 10.00 0.40 OCT10 13350 2.73 10.00 -0.60 1.16 10.00 0.36 OCT10 13400 3.05 10.00 -0.64 1.00 10.00 0.32 OCT10 13450 3.39 10.00 -0.68 4.99 10.00 0.76 NOV10 12800 0.88 10.00 -0.24 4.63 10.00 0.73 NOV10 12850 1.02 10.00 -0.27 4.28 10.00 0.70 NOV10 12900 1.17 10.00 -0.30 3.94 10.00 0.68 NOV10 12950 1.33 10.00 -0.32 3.62 10.00 0.64 NOV10 13000 1.51 10.00 -0.36 3.31 10.00 0.61 NOV10 13050 1.70 10.00 -0.39 3.02 10.00 0.58 NOV10 13100 1.91 10.00 -0.42 2.75 10.00 0.55 NOV10 13150 2.14 10.00 -0.45 2.49 10.00 0.52 NOV10 13200 2.38 10.00 -0.48 2.25 10.00 0.48 NOV10 13250 2.64 10.00 -0.52 2.03 10.00 0.45 NOV10 13300 2.92 10.00 -0.55 1.82 10.00 0.42 NOV10 13350 3.21 10.00 -0.58 1.62 10.00 0.39 NOV10 13400 3.51 10.00 -0.61 1.45 10.00 0.36 NOV10 13450 3.84 10.00 -0.64 8.96 10.00 0.90 DEC10 12350 0.35 10.00 -0.10 8.52 10.00 0.89 DEC10 12400 0.41 10.00 -0.11 8.08 10.00 0.87 DEC10 12450 0.47 10.00 -0.13 7.66 10.00 0.85 DEC10 12500 0.55 10.00 -0.15 7.24 10.00 0.84 DEC10 12550 0.63 10.00 -0.16 6.84 10.00 0.82 DEC10 12600 0.73 10.00 -0.18 6.44 10.00 0.80 DEC10 12650 0.83 10.00 -0.20 6.05 10.00 0.78 DEC10 12700 0.94 10.00 -0.22 5.68 10.00 0.75 DEC10 12750 1.07 10.00 -0.25 5.32 10.00 0.73 DEC10 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7922.000 DEC14 ] 8072.000 JUN15 Y 8162.000 DEC15 @ 8272.000 JUN16 # 8402.000 +++ FTSE Eurotop 100 Index (Q /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 2157.5 DEC10 Z 2152.5 MAR11 H 2152.5 +++ LONG GILT (Decimal) (R /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 125.95 125.95 DEC10 Z 124.60 +++ LONG GILT (Decimal) (R /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 9.10 7.41 1.00 OCT10 11550 0.00 7.41 0.00 8.60 7.37 1.00 OCT10 11600 0.00 7.37 0.00 8.10 7.34 1.00 OCT10 11650 0.00 7.34 0.00 7.60 7.32 1.00 OCT10 11700 0.00 7.32 0.00 7.10 7.30 1.00 OCT10 11750 0.00 7.30 0.00 6.60 7.28 1.00 OCT10 11800 0.00 7.28 0.00 6.10 7.27 1.00 OCT10 11850 0.00 7.27 0.00 5.61 7.27 0.99 OCT10 11900 0.01 7.27 -0.01 5.11 7.26 0.99 OCT10 11950 0.01 7.26 -0.01 4.62 7.26 0.98 OCT10 12000 0.02 7.26 -0.02 4.14 7.23 0.96 OCT10 12050 0.04 7.23 -0.04 3.66 7.24 0.94 OCT10 12100 0.06 7.24 -0.06 3.20 7.20 0.91 OCT10 12150 0.10 7.20 -0.09 2.75 7.11 0.87 OCT10 12200 0.15 7.11 -0.13 2.32 7.02 0.82 OCT10 12250 0.22 7.02 -0.18 1.91 6.90 0.77 OCT10 12300 0.31 6.90 -0.23 1.55 6.87 0.69 OCT10 12350 0.45 6.87 -0.31 1.22 6.88 0.61 OCT10 12400 0.62 6.88 -0.39 0.95 6.92 0.52 OCT10 12450 0.85 6.92 -0.48 0.72 6.95 0.43 OCT10 12500 1.12 6.95 -0.57 0.53 6.98 0.35 OCT10 12550 1.43 6.98 -0.65 0.38 6.97 0.27 OCT10 12600 1.78 6.97 -0.73 0.26 6.98 0.21 OCT10 12650 2.16 6.98 -0.79 0.17 6.95 0.15 OCT10 12700 2.57 6.95 -0.85 0.11 6.91 0.10 OCT10 12750 3.01 6.91 -0.90 0.07 7.04 0.07 OCT10 12800 3.47 7.04 -0.93 9.10 6.37 1.00 NOV10 11550 0.00 6.37 0.00 8.60 6.35 1.00 NOV10 11600 0.00 6.35 0.00 8.10 6.34 1.00 NOV10 11650 0.00 6.34 0.00 7.60 6.32 1.00 NOV10 11700 0.00 6.32 0.00 7.11 6.31 0.99 NOV10 11750 0.01 6.31 -0.01 6.61 6.31 0.99 NOV10 11800 0.01 6.31 -0.01 6.12 6.30 0.98 NOV10 11850 0.02 6.30 -0.02 5.63 6.30 0.97 NOV10 11900 0.03 6.30 -0.03 5.15 6.30 0.96 NOV10 11950 0.05 6.30 -0.04 4.68 6.29 0.94 NOV10 12000 0.08 6.29 -0.06 4.21 6.29 0.92 NOV10 12050 0.11 6.29 -0.08 3.76 6.29 0.89 NOV10 12100 0.16 6.29 -0.11 3.33 6.29 0.85 NOV10 12150 0.23 6.29 -0.15 2.92 6.29 0.81 NOV10 12200 0.32 6.29 -0.19 2.53 6.29 0.76 NOV10 12250 0.43 6.29 -0.24 2.16 6.29 0.71 NOV10 12300 0.56 6.29 -0.29 1.83 6.29 0.65 NOV10 12350 0.73 6.29 -0.35 1.52 6.29 0.58 NOV10 12400 0.92 6.29 -0.42 1.25 6.28 0.52 NOV10 12450 1.15 6.28 -0.48 1.01 6.27 0.45 NOV10 12500 1.41 6.27 -0.55 0.80 6.26 0.39 NOV10 12550 1.70 6.26 -0.61 0.63 6.25 0.33 NOV10 12600 2.03 6.25 -0.67 0.48 6.23 0.27 NOV10 12650 2.38 6.23 -0.73 0.36 6.21 0.22 NOV10 12700 2.76 6.21 -0.78 0.27 6.19 0.17 NOV10 12750 3.17 6.19 -0.83 0.19 6.17 0.13 NOV10 12800 3.59 6.17 -0.87 0.13 6.14 0.10 NOV10 12850 4.03 6.14 -0.90 0.09 6.11 0.07 NOV10 12900 4.49 6.11 -0.93 0.06 6.07 0.05 NOV10 12950 4.96 6.07 -0.95 0.04 6.03 0.03 NOV10 13000 5.44 6.03 -0.97 9.11 6.57 0.99 DEC10 11550 0.01 6.57 -0.01 8.62 6.57 0.99 DEC10 11600 0.02 6.57 -0.01 8.12 6.57 0.98 DEC10 11650 0.02 6.57 -0.02 7.64 6.57 0.98 DEC10 11700 0.04 6.57 -0.02 7.15 6.57 0.97 DEC10 11750 0.05 6.57 -0.03 6.67 6.57 0.96 DEC10 11800 0.07 6.57 -0.04 6.20 6.57 0.94 DEC10 11850 0.10 6.57 -0.06 5.73 6.57 0.93 DEC10 11900 0.13 6.57 -0.07 5.27 6.57 0.91 DEC10 11950 0.17 6.57 -0.09 4.83 6.57 0.88 DEC10 12000 0.23 6.57 -0.12 4.40 6.57 0.86 DEC10 12050 0.30 6.57 -0.14 3.98 6.57 0.83 DEC10 12100 0.38 6.57 -0.17 3.58 6.57 0.79 DEC10 12150 0.48 6.57 -0.21 3.20 6.57 0.75 DEC10 12200 0.60 6.57 -0.25 2.84 6.57 0.71 DEC10 12250 0.74 6.57 -0.29 2.50 6.57 0.66 DEC10 12300 0.90 6.57 -0.34 2.19 6.57 0.62 DEC10 12350 1.09 6.57 -0.38 1.90 6.57 0.57 DEC10 12400 1.30 6.57 -0.43 1.63 6.57 0.52 DEC10 12450 1.53 6.57 -0.48 1.40 6.57 0.47 DEC10 12500 1.80 6.57 -0.53 1.18 6.57 0.42 DEC10 12550 2.08 6.57 -0.58 0.99 6.57 0.37 DEC10 12600 2.39 6.57 -0.63 0.82 6.57 0.32 DEC10 12650 2.72 6.57 -0.68 0.68 6.57 0.28 DEC10 12700 3.08 6.57 -0.72 0.55 6.57 0.24 DEC10 12750 3.45 6.57 -0.76 0.45 6.57 0.20 DEC10 12800 3.85 6.57 -0.80 +++ LONG GILT (Decimal) (R /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 129.25 +++ LONG GILT (Decimal) (R /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 4.66 6.57 0.75 MAR11 12550 0.91 6.57 -0.25 4.30 6.57 0.72 MAR11 12600 1.05 6.57 -0.28 3.96 6.57 0.69 MAR11 12650 1.21 6.57 -0.31 3.63 6.57 0.66 MAR11 12700 1.38 6.57 -0.34 3.31 6.57 0.63 MAR11 12750 1.56 6.57 -0.37 3.02 6.57 0.59 MAR11 12800 1.77 6.57 -0.41 2.74 6.57 0.56 MAR11 12850 1.99 6.57 -0.44 2.48 6.57 0.53 MAR11 12900 2.23 6.57 -0.47 2.23 6.57 0.49 MAR11 12950 2.48 6.57 -0.51 2.00 6.57 0.46 MAR11 13000 2.75 6.57 -0.54 1.79 6.57 0.43 MAR11 13050 3.04 6.57 -0.57 1.59 6.57 0.39 MAR11 13100 3.34 6.57 -0.61 1.41 6.57 0.36 MAR11 13150 3.66 6.57 -0.64 1.25 6.57 0.33 MAR11 13200 4.00 6.57 -0.67 1.10 6.57 0.30 MAR11 13250 4.35 6.57 -0.70 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 99.830 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5800 0.20 1.00 SEP10 98250 0.0000 0.20 0.00 1.4550 0.20 1.00 SEP10 98375 0.0000 0.20 0.00 1.3300 0.20 1.00 SEP10 98500 0.0000 0.20 0.00 1.2050 0.20 1.00 SEP10 98625 0.0000 0.20 0.00 1.0800 0.20 1.00 SEP10 98750 0.0000 0.20 0.00 0.9550 0.20 1.00 SEP10 98875 0.0000 0.20 0.00 0.8300 0.20 1.00 SEP10 99000 0.0000 0.20 0.00 0.7050 0.20 1.00 SEP10 99125 0.0000 0.20 0.00 0.5800 0.20 1.00 SEP10 99250 0.0000 0.20 0.00 0.4550 0.20 1.00 SEP10 99375 0.0000 0.20 0.00 0.3300 0.20 1.00 SEP10 99500 0.0000 0.20 0.00 0.2050 0.20 1.00 SEP10 99625 0.0000 0.20 0.00 0.0800 0.20 0.98 SEP10 99750 0.0000 0.20 -0.02 0.0050 0.20 0.13 SEP10 99875 0.0500 0.20 -0.87 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 99.780 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5300 0.20 1.00 DEC10 98250 0.0000 0.20 0.00 1.4050 0.20 1.00 DEC10 98375 0.0000 0.20 0.00 1.2800 0.20 1.00 DEC10 98500 0.0000 0.20 0.00 1.1550 0.20 1.00 DEC10 98625 0.0000 0.20 0.00 1.0300 0.20 1.00 DEC10 98750 0.0000 0.20 0.00 0.9050 0.20 1.00 DEC10 98875 0.0000 0.20 0.00 0.7800 0.20 1.00 DEC10 99000 0.0000 0.20 0.00 0.6550 0.20 1.00 DEC10 99125 0.0000 0.20 0.00 0.5300 0.20 1.00 DEC10 99250 0.0000 0.20 0.00 0.4050 0.20 1.00 DEC10 99375 0.0000 0.20 0.00 0.2850 0.33 0.94 DEC10 99500 0.0050 0.33 -0.06 0.1600 0.24 0.89 DEC10 99625 0.0050 0.24 -0.11 0.0600 0.20 0.61 DEC10 99750 0.0300 0.20 -0.39 0.0100 0.20 0.19 DEC10 99875 0.1050 0.20 -0.81 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- MAR11 H 99.720 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.5950 0.20 1.00 MAR11 98125 0.0000 0.20 0.00 1.4700 0.20 1.00 MAR11 98250 0.0000 0.20 0.00 1.3450 0.20 1.00 MAR11 98375 0.0000 0.20 0.00 1.2200 0.20 1.00 MAR11 98500 0.0000 0.20 0.00 1.0950 0.20 1.00 MAR11 98625 0.0000 0.20 0.00 0.9700 0.20 1.00 MAR11 98750 0.0000 0.20 0.00 0.8450 0.20 1.00 MAR11 98875 0.0000 0.20 0.00 0.7200 0.20 1.00 MAR11 99000 0.0000 0.20 0.00 0.5950 0.20 1.00 MAR11 99125 0.0000 0.20 0.00 0.4700 0.20 1.00 MAR11 99250 0.0000 0.20 0.00 0.3450 0.20 0.99 MAR11 99375 0.0000 0.20 -0.01 0.2250 0.20 0.93 MAR11 99500 0.0050 0.20 -0.07 0.1200 0.20 0.74 MAR11 99625 0.0250 0.20 -0.26 0.0450 0.20 0.42 MAR11 99750 0.0750 0.20 -0.58 0.0100 0.20 0.15 MAR11 99875 0.1650 0.20 -0.85 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- JUN11 M 99.640 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.2650 0.20 1.00 JUN11 98375 0.0000 0.20 0.00 1.1400 0.20 1.00 JUN11 98500 0.0000 0.20 0.00 1.0150 0.20 1.00 JUN11 98625 0.0000 0.20 0.00 0.8900 0.20 1.00 JUN11 98750 0.0000 0.20 0.00 0.7650 0.20 1.00 JUN11 98875 0.0000 0.20 0.00 0.6400 0.20 1.00 JUN11 99000 0.0000 0.20 0.00 0.5150 0.20 1.00 JUN11 99125 0.0000 0.20 0.00 0.3900 0.20 0.99 JUN11 99250 0.0000 0.20 -0.01 0.2700 0.20 0.93 JUN11 99375 0.0050 0.20 -0.07 0.1600 0.20 0.79 JUN11 99500 0.0200 0.20 -0.21 0.0800 0.20 0.53 JUN11 99625 0.0650 0.20 -0.47 0.0300 0.20 0.27 JUN11 99750 0.1400 0.20 -0.73 0.0100 0.20 0.09 JUN11 99875 0.2450 0.20 -0.91 +++ THREE MONTH EUROSWISS (S /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP11 P 99.550 DEC11 T 99.450 MAR12 C 99.350 JUN12 I 99.260 SEP12 D 99.160 DEC12 E 99.000 MAR13 A 98.830 JUN13 B 98.700 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 109.360 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.560 1.00 1.00 SEP10 10780 0.000 1.00 0.00 1.460 1.00 1.00 SEP10 10790 0.000 1.00 0.00 1.360 1.00 1.00 SEP10 10800 0.000 1.00 0.00 1.260 1.00 1.00 SEP10 10810 0.000 1.00 0.00 1.160 1.00 1.00 SEP10 10820 0.000 1.00 0.00 1.060 1.00 1.00 SEP10 10830 0.000 1.00 0.00 0.960 1.00 1.00 SEP10 10840 0.000 1.00 0.00 0.860 1.00 1.00 SEP10 10850 0.000 1.00 0.00 0.760 1.00 1.00 SEP10 10860 0.000 1.00 0.00 0.660 1.00 1.00 SEP10 10870 0.000 1.00 0.00 0.560 1.00 0.99 SEP10 10880 0.000 1.00 -0.01 0.462 1.00 0.98 SEP10 10890 0.002 1.00 -0.02 0.365 1.00 0.95 SEP10 10900 0.005 1.00 -0.05 0.273 1.00 0.88 SEP10 10910 0.013 1.00 -0.12 0.190 1.00 0.77 SEP10 10920 0.030 1.00 -0.23 0.122 1.00 0.61 SEP10 10930 0.062 1.00 -0.39 0.070 1.00 0.43 SEP10 10940 0.110 1.00 -0.57 0.036 1.00 0.26 SEP10 10950 0.176 1.00 -0.74 0.016 1.00 0.14 SEP10 10960 0.256 1.00 -0.86 0.006 1.00 0.06 SEP10 10970 0.346 1.00 -0.94 0.002 1.00 0.02 SEP10 10980 0.442 1.00 -0.98 0.001 1.00 0.01 SEP10 10990 0.541 1.00 -0.99 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 109.275 +++ 2Yr Euro Swapnote (TWS/O) +++ CALLS PUTS Settlement Volatility Delta Expiry Strike Settlement Volatility Delta ---------- ---------- ------ ------- --------- ---------- ---------- ------ 1.075 1.00 1.00 OCT10 10820 0.000 1.00 0.00 0.976 1.00 0.99 OCT10 10830 0.001 1.00 -0.01 0.877 1.00 0.99 OCT10 10840 0.002 1.00 -0.01 0.779 1.00 0.97 OCT10 10850 0.004 1.00 -0.03 0.683 1.00 0.95 OCT10 10860 0.008 1.00 -0.05 0.589 1.00 0.92 OCT10 10870 0.014 1.00 -0.08 0.499 1.00 0.88 OCT10 10880 0.024 1.00 -0.12 0.413 1.00 0.82 OCT10 10890 0.038 1.00 -0.18 0.335 1.00 0.75 OCT10 10900 0.060 1.00 -0.25 0.264 1.00 0.67 OCT10 10910 0.089 1.00 -0.33 0.202 1.00 0.57 OCT10 10920 0.127 1.00 -0.43 0.149 1.00 0.48 OCT10 10930 0.174 1.00 -0.52 0.107 1.00 0.38 OCT10 10940 0.232 1.00 -0.62 0.073 1.00 0.29 OCT10 10950 0.298 1.00 -0.71 0.048 1.00 0.21 OCT10 10960 0.373 1.00 -0.79 0.031 1.00 0.15 OCT10 10970 0.456 1.00 -0.85 0.019 1.00 0.10 OCT10 10980 0.544 1.00 -0.90 0.011 1.00 0.06 OCT10 10990 0.636 1.00 -0.94 0.607 1.00 0.87 NOV10 10870 0.032 1.00 -0.13 0.522 1.00 0.83 NOV10 10880 0.047 1.00 -0.17 0.442 1.00 0.77 NOV10 10890 0.067 1.00 -0.23 0.368 1.00 0.71 NOV10 10900 0.093 1.00 -0.29 0.301 1.00 0.64 NOV10 10910 0.126 1.00 -0.36 0.241 1.00 0.56 NOV10 10920 0.166 1.00 -0.44 0.189 1.00 0.48 NOV10 10930 0.214 1.00 -0.52 0.145 1.00 0.40 NOV10 10940 0.270 1.00 -0.60 0.109 1.00 0.33 NOV10 10950 0.334 1.00 -0.67 0.080 1.00 0.26 NOV10 10960 0.405 1.00 -0.74 0.057 1.00 0.20 NOV10 10970 0.482 1.00 -0.80 0.039 1.00 0.15 NOV10 10980 0.564 1.00 -0.85 0.027 1.00 0.11 NOV10 10990 0.652 1.00 -0.89 1.083 1.00 0.97 DEC10 10820 0.008 1.00 -0.03 0.987 1.00 0.95 DEC10 10830 0.012 1.00 -0.05 0.893 1.00 0.93 DEC10 10840 0.018 1.00 -0.07 0.801 1.00 0.91 DEC10 10850 0.026 1.00 -0.09 0.711 1.00 0.88 DEC10 10860 0.036 1.00 -0.12 0.626 1.00 0.84 DEC10 10870 0.051 1.00 -0.16 0.545 1.00 0.79 DEC10 10880 0.070 1.00 -0.21 0.468 1.00 0.74 DEC10 10890 0.093 1.00 -0.26 0.397 1.00 0.68 DEC10 10900 0.122 1.00 -0.32 0.333 1.00 0.62 DEC10 10910 0.158 1.00 -0.38 0.274 1.00 0.55 DEC10 10920 0.199 1.00 -0.45 0.223 1.00 0.48 DEC10 10930 0.248 1.00 -0.52 0.178 1.00 0.42 DEC10 10940 0.303 1.00 -0.58 0.140 1.00 0.35 DEC10 10950 0.365 1.00 -0.65 0.108 1.00 0.29 DEC10 10960 0.433 1.00 -0.71 0.081 1.00 0.24 DEC10 10970 0.506 1.00 -0.76 0.060 1.00 0.19 DEC10 10980 0.585 1.00 -0.81 0.044 1.00 0.15 DEC10 10990 0.669 1.00 -0.85 +++ 5yr US Dollar Swapnote (USO/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 121.10 DEC10 Z 120.46 +++ 10yr US Dollar Swapnote (USP/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 130.92 DEC10 Z 130.02 +++ 2yr US Dollar Swapnote (USW/F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 110.580 DEC10 Z 110.380 +++ FTSE 100 Dividend Index (XZ /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- DEC10 Z 178.500 DEC11 T 182.800 DEC12 E 183.000 DEC13 S 184.000 DEC14 ] 183.700 DEC15 @ 184.000 DEC16 > 184.500 +++ FTSE 250 INDEX FUTURES (Y /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 9771.5 DEC10 Z 9771.5 +++ FTSE 100 (NEW STYLE) INDEX (Z /F) +++ Expiry Delivery Settlement External Spot Date Month Price Settlement Price EDSP ------- -------- ---------- ---------- ---------- ---------- SEP10 U 5207.0 DEC10 Z 5184.5 MAR11 H 5142.5 JUN11 M 5099.0